程式交易≠Holy Grail

經過Roger版友的同意，可以分享他寄給我的email，我想很多人在交易的路上難免坎坷，不妨看看過來人的經驗談。

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Dear Wen

最近有看了你的blog,尤其是那篇無知的代價,你的歷程和我有些許的類似,順便和你分享一下

2003-2006
這是我剛開始接觸交易並建立一個交易網站的期間,那時連技術分析都還不懂的我透過一些網友與營業員慢慢開始接觸技術分析在交易上的學習
當時我網站還搞的有聲有色,北中南都還辦過網聚,不過也由於一開始網站不希望有商業氣息,導致和原本幫忙的營業員與我後來學習交易的啟蒙講師鬧翻
而我夾在中間,最後我選擇把網站關閉,並和我的交易啟蒙講師學習交易,學習的那段期間從模擬交易到後來正式交易小台
和你不一樣的開始是,小台我從賺了30萬到最後賺不到3萬的歷程讓我差點放棄了交易
想想當時賺到也是因為波段,但是那時完全沒用什麼程式交易,只是使用了均線,可是後面吐回去完全都是因為沒遵守紀律
不過那時因為在兩個期貨商交易兩個倉位,也使得我在一家期貨商留下了3個月不錯的交易績效

2007-2008
我離開了和我學習交易的啟蒙講師那裡,回到了一般資訊業上班(我原本就是學資訊出身的),雖當時對交易有點氣餒,可是仍然不想放棄交易
所以在那段資訊業上班的期間,我開始找機會去參加所謂的交易競賽,想去金融業界看看在自營的操盤環境是如何,藉此可以在提升自己
那時有幸參加寶來的比賽,但最後只選出一位的狀況下,決賽我無緣進入寶來
但是後來想起我曾在其他期貨商下單的交易對帳單,有段非常漂亮的績效,於是就打電話給我那時的營業員,問他們公司是否有缺人,研究部自營部都可以
後來也因為我當時的營業員推薦,我進入了他們的研究部門,這也是我呆過3家期貨商中唯一一家有再用Tradestation的,也讓我慢慢開始了解業界有人也在用程式交易
不過能時在研究部門僅只於協助當時的期金部門同事寫幾支程式,每天寫寫market letter而已
想交易的我仍希望能轉到自營部門去,後來我有幸跳到別家自營部門時,發現原來我第1家公司有在使用程式交易,我後來待的兩家自營單位超過一半用view在交易
其它則用固定的邏輯(但並未程式化,只是遵守這個邏輯)在交易,我當時在自營也比較屬於後者的交易方式
不過自營生態對於這個交易年資尚淺的我,仍希望能做出番績效,但無奈遇到主管干涉交易方式,又加上我急於表現,績效沒做到我原本預期,最後仍是離開了這個環境

2009-2010
離開金融業後,又回到自己熟悉的資訊行業,其實當時在交易上還蠻灰心的,雖然知道當時自己心急,可是一次次被交易打擊時,人總是會氣餒,所以這段期間幾乎沒再看盤
沒在關心任何交易市場,過著一般上班族的生活,一直到結婚後

2011-2012
從2011年開始算事期貨界開始大力推動程式交易的一年,不少期貨商開始推multicharts,我之前第1家在研究部所待的那家也是其中之一,也從這年我開始認真研究程式交易
一樣也去找相關的程式交易書籍來看,但國內這方面書實在太少,大部分有關程式交易的文章也都從網路上獲得比較多,往往看了一些別人的模式也會產生些許靈感
之前在自營部時我也是希望能多商品多市場,將順勢策略分散在多個有波動性的商品中,當時在自營部有幸交易新加坡的日經,但是歷史資訊源同你所說的一樣
國內自營部門很少願意去做國外商品,且資訊源不完整,所以要回測也不方便,除非公司願意去買買歷史資料
2011年婚後換到一家很穩定上下班的資訊公司,薪資也差不多在5萬元左右,除了上班外每天想的就是和交易相關,後來multicharts用了一段時間
或許拿它當作回測及正式小量測試實單是不錯的選擇,從資訊源到下單全部一條龍,不過仍有些不足的地方,尤其交易得開著圖表訊號才能運作
而且圖表開太多同時接收資訊源有時系統還會當掉(只開一個圖表時是還蠻穩定的),所以後來萌生想開發自己使用的全自動下單系統

(....原文恕刪)

Roger