程式交易≠Holy Grail

以下為版友提供的資料，大家可以參考，也許你會有更多不錯的想法。

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作者：Hoho

Dear Wen,

您好，

感謝平常不吝惜的分享，

我想提供一個我還在建構的想法，

這做法的中心思想是利用k棒的長上影線或下影線，

來設計出交易訊號。

首先觀察市場，其實出現長上影線的時機，

通常是在大盤一個相對高點，

出現長下影線的時機，

也通常是在大盤相對低點。

有鑑於此，設計交易策略如下：

1. 選定交易的市場，優先排除目前正在走大多頭或大空頭的市場。

 2. 確認自己的交易節奏，這裡以日線為例。

 3. 計算當天最大振幅D = (日k棒最高點 - 最低點)

 4. 若D大於目前市場點位的1%，則繼續步驟5，否則回步驟3。

 5. 若當日k棒即將收長下影線，且下影線長度L > D*m%，則收盤時進場做多。

 6. 設定停損點，交易日最低點下方x%處；設立停利點，交易日最高點上方y%處。

 7. 若留下長上影線，反之亦然。

以台指期為例，若m=65, x=1, y=1

最近一次符合是在4/23，4/23 D=92, L=62，

會在4/26或5/2停利出場。

因為目前電腦不能附圖，可對照線圖，或是寫程式跑模擬，

如果還有什麼疑問或建議，請告訴我，謝謝。

Best regards.

Hoho