程式交易≠Holy Grail

網路的力量真是大，想當年我在廣州工作的時候，我就很想切入大陸的證券跟期貨市場，可惜開戶要使用人頭戶會衍生很多後續的糾紛，最後作罷，今天收到一封信是來自大陸的網友，願意跨海分享自己的策略，希望藉由這種不同商品的交易策略，可以刺激兩岸程式交易人的想法。程式交易這個道路，除了你的紀律之外，你必須先擁有策略的創新，再配合策略及資金控管，才能達到獲利，

----------------------------------------

WEN大
       你好！我是大陸的一位程式交易愛好者，很榮幸能在痞客邦PIXNET blog中看到你的大作（大陸的網路許可權限制，只能翻牆流覽）。你深邃交易理念和開放的交流態度令我非常佩服，大陸鮮有這樣的交流環境。最近看到你在blog中發起策略交流活動，在此我將我的一個交易方法分享一下。   

       董遷通道變形策略
 
       傳統的董遷通道是：    Ehigh = highest(high,len);
                                        Elow = lowest(low,len);   
       就是取最近len個週期的最高點和最低點作為支撐壓力位元，進行交易。但是隨著使用者的逐漸增加，往往在這些關鍵的支撐壓力位會觸發越來越多的交易，導致假突破。因此，我採用如下方式進行交易：
        N = ATR[1];                         //取前一根K線的平均真實波動幅度
       Rhigh = high[1];                    //取前一根K線的最高價
       EHigh = Highest(Rhigh,len);     //最近len根K線的最高價
       If (EHigh<=EHigh[1])             //最近兩個Ehigh之間進行比較，如果較近的一根Ehigh 較小
      {oETrhigh = EHigh + Eft*N;     //定義真實通道上軌，就是在Ehigh上方加一個冗餘閥值}

      else                                    //反之，如果最近的Ehigh較大
      {oETrhigh = minlist(EHigh[1] + Eft*N,EHigh);//定義真實通道上軌,就是EHigh[1] + Eft*N與EHigh之間的較小值}      
     //通過該方法處理，oETrhigh = EHigh + Eft*N可以在價格橫盤整理中過濾許多虛假突破，同時，如果價格真正發生突破，但是價格上移的加速度較小，oETrhigh = minlist(EHigh[1] + Eft*N,EHigh)也可以觸發交易。
 
     通道下軌的處理方式與上軌一樣。
     也許我的方法WEN大早已想過了，班門弄斧，望見諒！附件為大陸股指期貨的主力合約行情資料，WEN大若感興趣可以參考。只是大陸的行情資料一般是以每根K線的開盤時間記錄的，WEN大如果應用在Multichars中，需做處理。  
      最後，感謝WEN大百忙之中，查閱我的拙作，望可與WEN大常交流。
 
David