程式交易≠Holy Grail

作者： Lucky


Wen大你好,

你的網站是我每天一定要到訪的行程, 裡面很多好文章, 真的對初學或是老手都幫助很大, 提供了很多不同的想法; 這次活動, 小弟也準備了一個獲利很大的波段策略來野人獻曝一下, 近期表現也相當不錯!

策略類別: 波段
商品標的: TXF 台指期
週期: 5分K線

進場方式:
本策略主要觀察台指期與大盤指數之價差關係, 來進行買賣動作;
當價差向上突破 -50, 下一根K棒進場作多
當價差向下跌破 5, 下一根K棒進場作空
價差 = 台指期指數 - 大盤指數

進場時間: 09:15~13:30
因為大盤指數只有09:00~13:30 才會更新, 所以現貨開盤前與收盤後的價差需要忽略, 以避免失真!

出場方式:
策略會自行翻空與翻多, 亦可自行設定停利停損範圍.
結算日強迫出場, 之後重新等待信號

圖文說明:
下圖為5/29~5/31的5分K線圖, 最下方副圖指標為價差曲線, 標示有1~5 各小圓圈, 為價差突破與跌破的點, 針對這5個小圓圈的詳細說明如下,
(1). 5/29 09:05 價差由16向下跌破到 -13.15, 但因為進場時間不符, 所以不動作
(2). 5/29 09:20 價差由13.03向下跌破到 -20.36, 下一根K棒空單進場, 空7232
(3). 5/30 09:05 價差由 -65.29向上突破 -30.65, 但因為進場時間不符, 所以不動作
(4). 5/31 09:05 價差由 -124.8向上突破 -41.96, 但因為進場時間不符, 所以不動作
(5). 5/31 11:40 價差由 -51.04向上突破 -43.16, 下一根K棒多單進場, 多7134
這一次交易損益: 7232 – 7134 = 98點, 仍多單留倉

補充說明:
除了價差突破外, 有時會發現, 翻空但指數卻還是一路往上, 也可加上一些濾網, 如作空條件成立後, 再度跌破近五根K棒低點, 再行進場, 或許可以提升績效或降低MDD, 請自行試試~






回測績效: 2001/1/4~2012/5/31