程式交易≠Holy Grail

前陣子有人向我請教有關tick trade的問題，因為他們想要做偏向高頻的交易，但我的回答是不建議他去做，原因就是速度不夠快。其實高頻交易我目前有看過可以拿來獲利的只有「價差套利」及「造市」兩個部分。價差套利還分為有風險套利及無風險套利。這種tick trade的方式不只訊源要講究，下單速度要講究，取消委託單的速度更要講究。

以前因為個人興趣，我在三年前有用TS寫出一個tick trade策略，策略的想法很簡單，就是在13:30~13:45之間，使用指標預測價格跳動的方向，然後去掛委託單進行交易，勝率極高，同一個策略不管是2tick、5tick、10tick、2秒k線、5秒k線、10秒k線等都適用。但是因為一次只賺1~3個tick，只適合使用在成交量越多退佣越多的造市機器上；如果你在自己電腦上使用，會因為交易稅及手續費而變得賠很大。這個策略還只是半成品，因為需要再加上最近一檔的委買、委賣價才算是完成品。

下圖為近一個月的交易情況

2tick

5tick

10tick

2秒k線

5秒k線