程式交易≠Holy Grail

在這邊提供一個我自己近期很喜歡用的移動停利方式，可適用於股票操作，其絕竅只有1個，那就是漲得越快，停利要守得越近。

首先看下圖，多單進場之後，指數可能緩漲，也可能爆漲，一般的移動停利我就不說明了，可以參考「程式交易必學的第一堂課」，裡面有移動停利的介紹。

在這裡簡單介紹，如果遇到爆漲情況，手中部位又已經滿倉，在這裡提供一些出場的法則，更能鎖住獲利：

(1) 定義爆漲： 當Momentum、正乖離或是均線斜率超過一個百分比 (自行定義)，就認定為爆漲。

(2) 爆漲之後的停利法：

   (a) 如果平常是用過去X根k線的低點作為出場，達到爆漲條件後，可以將移動停利改為過去Y根k線低點出場，其中Y<X。

   (b) 如果平常是利用10根k線移動平均線作為停損出場的依據，達到爆漲條件後，可以改用5根移動平均線作為停利線。

   (c) 以股票為例，平常進場後的停損點可設為近期高點跌8%處，達到爆漲條件後，我會改用近期高點-3.5% (從高點跌下半根停板就出場)

以股票交易為例，簡單語法如下：

Condition1=Close-Close[10]>Close*X%  →利用momentum定義爆漲條件，你也可以直接用momentum函數。

if marketposition>0 and Condition1 then exitlong (or sell) next bar at 近期高點*(1-0.035) stop; →達到爆漲條件後的出法邏輯輯。

結論：

這個方式比較建議使用在波段行情，因為當沖的k線數太少，又有跳空的影響。我個人是有測試過，如果是指數期貨的當沖使用這種法則，除非有再進場機制，否則可能會因小失大；但如果使用在股票上面，簡直是如虎添翼，因為股票有很多，停利出場後馬上把資金轉換到剛從起漲點出發的個股，如果原先爆漲的個股，又創新高，再接回即可。