程式交易≠Holy Grail

●針對目前量化投資學人上面的策略，10月份台指期績效更新如下：

結論：

可以透過這些策略的表現看到，2012年10月份是個噴出行情，波段策略普遍獲利，針對其中績效有創新高的部分，我自己在資金配比的部分會稍作加碼，而表現不如預期的策略，我會減碼以對。這樣簡單的資金風險控管方式，一直是我個人長久以來的操作重點之一。除了針對創新高的程式作加碼，我個人面對即將到來的11月還會做下列的動作：

(1) 10月份向下噴出行情，作空容易作多難，11月份很可能就會進入盤整期，因此在盤整策略上，我會分配更多的資金比例。

(2) 在7100點附近出現恐慌，接下來如果出現盤整，盤漲的機率預期比盤跌高。

(3) 波段策略僅創新高的策略會酌量加碼，其餘的波段維持不變或加碼。

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