程式交易≠Holy Grail

我的習慣是寫出一個交易策略後，先把它丟入一個暫存區，等3~5個月再去檢視這個策略是否還能存活。下面是我一個今年5月寫出的交易策略，今天可以說是策略開箱首次見光，我認為這個策略具有實戰價值，在這裡索性貼出從5月到現在的回測績效(交易成本800元)並提供一些我對波段策略的想法。

★策略種類：

    留倉波段策略 (5MIN)

★回測成本：

    $800

★近5個月回測績效：

    (1)績效總覽：

       (2) 近2個月交易紀錄(供大家點位學習)

(3) WEN的策略想法：

台指期交易策略從歷史統計，會發現當沖的獲利能力與日K線長度成正比，平均k線越長，獲利能力越強；而波段策略的績效則與趨勢性或連漲連跌特性成正比，當指數出現連漲連漲(以日k來看)，任何波段策略都很容易能取得利潤，2012年10月崩跌是最近的例子。開發波段策略的思考方向應該首重進場點，其次才是過濾盤整等行情，因為手續費影響波段策略績效的比例相對較低。在這裡提供一些寫波段策略的方向：

(a) 使用成交量，量縮時若k線形成區間盤整，則可能是大波段的起點。

(b) 使用均線，例如Fcst均線(舊文有講解)，當指數離均線較近時(或均線斜率較平緩時)進場突破高低點要鬆一點。

(c) 承(b)，若指數離均線較遠時，表示趨勢行情出現，因此要能夠有較綿密的進場點，設定的區間要適當縮小。

(d) 例用具有瞬間波動率變化的技術指標，例如BBAND、Volatiility等指標作為趨勢進場判斷。

(e) 策略語法簡單最重要。