★Reversal-Buy逆勢策略原型(WEN)－程式交易≠Holy Grail

有一位已經在市場中很厲害的程式交易員跟我抱怨2010~2011年台指期的波動太小，因此程式普遍表現不佳(明明績效曲線還是正的)，而他大多策略是屬於追高追空型，常常在盤整的時候會被雙巴。在這位朋友每天不斷的請求之下，我決定提供一隻我手邊的逆勢策略程式碼原型供他學習。這個名為「Reversal-Buy逆勢策略」是我目前現役的交易策略，為避免自己交易策略被揭露而導致我或他人的損失，我將這個策略稍加修改，希望下載這個策略的人都能學習到我在逆勢策略中的思考方式，而不是原封不動上線交易。為表示公平，我已將此策略也上傳到量化投資學人中，供有興趣的人付費學習，如果下載的人數過多，我會考慮移除連結。

●策略名稱：「Reversal-Buy逆勢策略」
●策略作者：WEN
●策略邏輯：逆勢策略

◎先找出容易盤整的期間。
◎下殺後開始逆勢找可能的反轉點，反轉確立之後則進場作多。
◎設定固定停損點，收盤前出場。

●其他：
◎此策略邏輯只有作多(只有多單及多單出場，沒有作空)。
◎僅提供策略程式碼，主要供使用者學習使用，請勿直接用於實盤交易。
◎策略無加入任何移動停利。
◎下列範例僅以我慣用的12分鐘K線為例，回測沒有設定交易成本。

●下圖為2012年底的一些進場位置，此策略原始碼僅包含多單的部分，空單的部分不包括在內。