程式交易≠Holy Grail

我翻到一個古早練習寫程式用的一個範例策略，我忘記是哪個前輩給我的。現在這個策略對我現在已經沒有用處了，所以po出來，提供給想學習的人去研究語法。(單純語法分享，請勿直接上線交易)

無名範例策略及台指期60分鐘回測 (參數：20/2/200)

Inputs:  Price((H+L)/2),Length(50),Frac(2),PtStop(200);

Vars:  Smooth(0),count(0),LookBack(0),SumCoef(0),Num(0),Filt(0),Rng(0);

Array:Coef[50](0),Distance2[50](0);

Smooth=(Price+2*Price[1]+2*Price[2]+Price[3])/6;

For count=0 to Length-1 begin

   Distance2[count]=0;

   For Lookback = 1 to Length -1 begin

      Distance2[count]=Distance2[count]+(Smooth[count]-Smooth[count+Lookback])*(Smooth[count]

       -Smooth[count+Lookback]);

   End;

   Coef[count]=Distance2[count];

End;

Num=0;

SumCoef=0;

For count=0 to Length-1 begin

   Num=Num+Coef[count]*Smooth[count];

   SumCoef=Sumcoef+Coef[count];

End;

If SumCoef<>0 then Filt=Num/SumCoef;

Rng=.1*(High-Low)+.9*Rng[1];

Value1=Filt[1]+Rng/Frac;

Value2=Filt[1]-Rng/Frac;

If Filt Crosses Over Value1 Then Buy Next Bar on Open;

If Filt Crosses Under Value2 Then Sellshort Next Bar on Open;

If MarketPosition=1 then Sellshort next bar at EntryPrice-PtStop Stop;

If MarketPosition=-1 then Buynextbar at EntryPrice+PtStop Stop;

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後記

當年我就是每天不斷練習寫這種無聊的東西，有時候一知半解，也把語法照抄打過一次(順便練習打字)，久而久知，看過的策略多了，自己也能寫出適合自己的策略。範例策略是用來給初學者觸類旁通的。