程式交易≠Holy Grail

提供一個國外逆勢策略的原始碼，我沒有作任何修改，下面是我測試台指期的結果，有興趣的可以自己練習研究，善用這個邏輯是可以寫出不錯的程式策略的。

我沒有修改程式參數，放在台指期15min及60min測試如下：

15min K (不設手續費，參數=8,14,4,20)

60min K (不設手續費，參數=8,14,4,20)

測到這裡，同一組參數，不同週期，雖然沒有設定手續費，但是可以看出趨勢向上，而且表現不凡，表示這個基本邏輯可能是正確的，更重要的一點是大部分進場的方式都算是逆勢進場，能有這種績效，算是十分不錯的了。

好吧!我就說到這裡了，如何把這個程式過濾成能在市場上交易的策略，就看大家各自的功力了。

Multicharts 語法

函數：

Inputs:
KPeriods(NumericSimple),
KSlow(NumericSimple);
Variables:
LoLo(0),
HiHi(0),
HLDIff(0);
LoLo = Lowest(Low, KPeriods);
HiHi = Highest(High, KPeriods);
HLDIff = HiHi - LoLo;

If HLDIff > 0 Then Begin
If KSlow <= 1 Then
StochCustom = (Close - LoLo) / HLDIff * 100
Else
StochCustom = Average(Close-LoLo,KSlow) / Average(HLDIff, KSlow)*100;
End;

策略

Input: KPeriods(8), DPeriods(14), KSlow(4), ExitBars(20);
Variables: KVal(0), DVal(0);
KVal = StochCustom(KPeriods, KSlow);
DVal = Average(KVal, DPeriods);
Condition1 = DVal > DVal[1] AND DVal[1] > DVal[2];
Condition2 = DVal < DVal[1] AND DVal[1] < DVal[2];

If Condition1 AND SwingLow(1, KVal, 1, 2) <> -1 Then
Buy This Bar on Close;
If Condition2 AND SwingHigh(1, KVal, 1, 2) <> -1 Then
Sellshort This Bar on Close;

If MarketPosition = 1 AND BarsSinceEntry = ExitBars Then
sell This Bar on Close;
If MarketPosition = -1 AND BarsSinceEntry = ExitBars Then
buytocover This Bar on Close;