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http://wenschair.blogspot.tw/2013/08/blog-post_29.html
市場上有很多隔日沖策略其實邏輯都非常簡單，我今天提供一個沒有太多濾網的策略原型程式碼，供讀者參考。對我而言，隔日沖策略不會是主力策略，但是這類的奇怪策略對於平滑回測的獲利曲線，頗有幫助。
下面這個隔日沖策略邏輯很簡單，出現連兩根紅K，隔天跌破昨日低點則作空；出現兩根黑K，漲破昨日高點則作多。所有進場之後隔天開盤就馬上出場。
開放程式碼(日K)：
condition3= c>o and c[1]>o[1];
condition4= c<o and c[1]<o[1];
if condition3 then sellshort next bar on low stop;
if condition4 then buy next bar on high stop;
if marketposition<>0 then begin
buytocover next bar at market;
sell next bar at market;
end;
測試結果：
我猜看到這裡，大概會出現兩種分歧的想法：有些人會認為這個策略回測表現很差，是個爛策略；但有些人會開始思考這個策略這麼簡單，為什麼可以測出這種結果，如果再加以修改，可能可以變出很好的隔日沖策略。下面這個回測是我從上面這段語法中，隨便加幾個字寫出來的(沒有超過1行)。
我提供的是一個隔日沖策略原始發想，目的就是要讓讀者從這個題材去發展出適合你自己的策略，並從中學到撰寫程式的方式。提供開放程式碼的目的是在於讓你學習撰寫程式，不是讓你拿去實單交易。
*ps: 如果你使用類似的邏輯寫出不錯的策略，歡迎與我分享。
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