程式交易≠Holy Grail

今天介紹的這個策略所用的指標，背後的精神跟DayTrade Index有異曲同工之妙，建議大家可以往這個方向花心思鑽研，但該作者的指標可能作為波段行情判段較為合適，如果是作當沖，跳空而失真的問題可能還需要有修正的方式，才能更貼近DayTrade Index。這個策略最原始的精神，我推測是利用指標先判定多空，之後再利用其他進場語法進行進場，算是順勢程式交易的基本精神。這種多空指標還有另一種用法，就是用來增加勝率，這個未來我會再找機會向大家說明。

市場在這方面還算公平，如果你企圖用程式想要賺到每段行情，那你在盤整時期就會被巴得很慘；但如只選擇在盤整過後的突破進場，很多大行情可能會錯過，但你的勝率會有提升，交易員必須在這裡面取得適合自己習慣的平衡點。

最近除了與大陸朋友一起測試大陸的市場，也與美國的專業程式交易公司合作開發適合亞洲期貨的策略，市場主要以大陸為主(因為大陸的市場較大)，但這部分我會盡量爭取在進大陸市場之前，能先來台灣提供大家服務，大家可以敬請期待，使用的人可能要付一小筆費用給這個開發商(我希望能幫大家爭取到符合台灣市場的費用)。

 WEN

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作者： Chuck Chen

想法主要是去尋找下跌一段後反彈的進場放空位置

先定義一個區間長度  看是幾根k棒都可以

中間藍線為此區間(最高價+最低價)/2

而此區間最後一根k棒收盤價-中間藍線可得到一個值

若是正的可視為k棒在此區間為強勢  為負的在此區間為弱勢

然後去做兩個區間 一個長區間  一個短區間

下圖為台指期2012/4/3的1分k走勢  

副圖二  綠色線為長區間的值 黃色線為短區間的值  藍色線為0

當長區間的值為負的 而短區間的值轉為正的 可視為下跌一段後反彈

開始尋找可放空的位置  設的條件如下

1.當根k棒低點低於前一根k棒低點

2.當根k棒高點低於前一根k棒高點

3.當根k棒為黑k棒

則於收盤價放空  停損可守前波反彈的高點

多單則反之