程式交易≠Holy Grail

感謝Jason的用心，幫使用Sinewave進行交易的人做了一些功課。   WEN

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作者：Jason

這個策略是由Wen大介紹的sinewave指標與參考E-mini watch而來,首先使sinewave使用兩個週期,我稱為長週期與中週期,長週期是15000 ticks bar chart,中週期是5000 tick bar chart.

定義: Sinewave指標黃金交叉的價格我稱之為”支撐”,死亡交叉的價格我稱為”壓力”.

分析: 台指期(1000 tick bar chart 2007至今)

1.統計長週期為壓力期,中週期為支撐/壓力期時,價格對(支撐/壓力價)的平均分布及此時中期(支撐/壓力價)距長期壓力價的差

2.統計長週期為支撐期,中週期為支撐/壓力時,價格對(支撐/壓力價)的平均分布及此時中期(支撐/壓力價)距長期支撐價的差

結果如下圖: (橫坐標是中期壓力/支撐價 對 長期壓力價格的差)

當長期壓力區&中期為支撐區,價格對中期支撐價的分布如下圖

當長期壓力區&中期同為壓力區,價格對中期壓力價的分布如下圖

當長期為支撐期&中期為壓力期的,價格對中期壓力價的分布

當長期為支撐期&中期同為支撐期時,價格對中期支撐價的分布

較特殊點為:

當長線支撐/中線支撐時,當中線支撐位於長線支撐上方,容易有負向的價格差,如圖4.橫軸大於零的部分,可作空

當長線壓力/中線壓力時,當中線壓力位於長線壓力的下方,容易有正向的價格差,如圖2,橫軸為負的部分,可作多

以上是最近的研究心得,小弟還是新手,望請wen大指教與繼續分享市場的心得

謝謝

Jason