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這應該是個老掉牙的測試方式，那就是計算兩個不同策略間的相關係數。我自己寫出很多策略，但是資金實在有限，因此在進行交易前，我會先簡單用EXCEL測試策略之間的相關係數(當然你也可以直接使用統計軟體測試)，以避免壓注大筆資金在效果類似的策略上。
一般的測試方式會用「日績效」作為計算單位，但是會因為逆勢策略的空手天數較順勢多，而導致形成「低度正相關」的機率大增。而我自己測試相關係數跟別人不太一樣，即使是當沖策略，我也是習慣以「月績效」進行測試，尤其是想要比較不同形式的策略間之相關性(例如想要測試順勢當沖及逆勢當沖之間的相關係數)。我的方式及自己的解讀如下，大家參考即可(也許你有更有效率的方式)：
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