這三個月我很熱衷於美國交易策略vs台灣期貨指數的交叉測試。我透過美國的trader測試了不少美國策略應用在台指期貨的狀況。大部分的策略測試結果都在我的意料之中，那就是2005年的績效表現不好，因為波動率低，不管波段或當沖策略都一樣。但是在眾多策略中，我看到了一個極度吸引我目光的波段交易策略，這個策略勝率只有2x%，但是MDD卻比一般其他波段程式都還要低，而且2001~2012的回測績效，居然2005年的獲利是最好的。所以心血來潮，我把這位TRADER策略的回測資料拿出來與大家分享。
台指期回測績效 (回測軟體 TradeStation 9.1)
策略進場方式：據說是通道理論(可能是布林通道相關的)
策略出場方式：固定點停損、固定點停利。
適用商品：台指期、大陸股指期貨、大陸銅期貨、大陸天然橡膠期貨、美國指數期貨 (目前我測過的)
大陸股指期貨回測：
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美國Emini S&P回測：
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