close
程式交易至今，大家都明白停損的重要性，的確如此。但是如果有一個背後以「統計交易」為理論基礎的逆勢當沖交易策略，只停利不停損，勝率高達90%以上。
今天我提供一個有統計交易理論基礎的交易策略供大家參考，請將需求email填入下面連結，「回測資料及策略程式碼」將會統一寄出。
在歷史回測的過程中，我的建置如下。
(1) 建議有其他順勢策略，可以作適當的保護。
(2) 當進場口數超過2口之後，建議適度使用選擇權以價差方式減少損失。
請透過量化投資學人下載。
全站熱搜
留言列表
★付費權限文章 (1)