★台指期高低點統計分佈研究---統計交易 @ 程式交易≠Holy Grail

我今天翻出了一份舊的研究報告，想與大家分享。研究這份資料的背後動機，我舉一個例子簡單說明，假設以開盤為原點，10:30之前的高點為+30點、低點為-10點，請問在這種狀況下，依照歷史經驗10:30之後可能的高低點及收盤可能出現在哪裡？是不是有一些具有一致性的歷史慣性呢？這份研究報告正是研究這個分佈。這是一份針對台指期高低點研究的統計資料，主要統計台指期「早盤10:30之前高低點相對位置」與「10:30之後的高低點及收盤的位置」相對關係。在這裡我教大家如何看這份報告中的圖表，我簡單以下面圖例作說明：

當早盤10:30之前的高點(<1030H)落在0~+20之間且10:30之前的低點(<1030L)落在-20~-40之間，此時10:30之後高點距離開盤價的位置大致分佈為何(如下分佈圖表)。可以明顯看出早盤的高點只要弱在0~20之間，而低點落在-20~-40中間，合理推段今天基本上10:30之後的盤勢很可能還會有更多的新高點出現。我就解說到這裡，其他的讓讀者自己去研究。