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我的習慣是寫出一個交易策略後,先把它丟入一個暫存區,等3~5個月再去檢視這個策略是否還能存活。下面是我一個今年5月寫出的交易策略,今天可以說是策略開箱首次見光,我認為這個策略具有實戰價值,在這裡索性貼出從5月到現在的回測績效(交易成本800元)並提供一些我對波段策略的想法。

★策略種類:

    留倉波段策略 (5MIN)

★回測成本:

    $800

★近5個月回測績效:

    (1)績效總覽:

004_ Nov. 23  

001_ Nov. 23

002_ Nov. 23

003_ Nov. 23  

 

       (2) 近2個月交易紀錄(供大家點位學習)

 

類型 訊號 日期 價格
進入Short Short 2012/5/28 7052
離開Short Buy 2012/5/28 7072
進入Long Buy 2012/5/28 7072
離開Long Sell 2012/5/31 7162
進入Short Short 2012/5/31 7122
離開Short Buy 2012/5/31 7142
進入Long Buy 2012/5/31 7142
離開Long Short 2012/6/1 7180
進入Short Short 2012/6/1 7180
離開Short Buy 2012/6/1 7140
進入Long Buy 2012/6/1 7140
離開Long Short 2012/6/1 7120
進入Short Short 2012/6/1 7120
離開Short Buy 2012/6/4 6927
進入Long Buy 2012/6/4 6927
離開Long Short 2012/6/4 6887
進入Short Short 2012/6/4 6887
離開Short Stop Loss 2012/6/6 6989
進入Short Short 2012/6/6 6969
離開Short Buy 2012/6/6 7009
進入Long Buy 2012/6/6 7009
離開Long Short 2012/6/7 7095
進入Short Short 2012/6/7 7095
離開Short Buy 2012/6/8 7007
進入Long Buy 2012/6/8 7007
離開Long Short 2012/6/8 6987
進入Short Short 2012/6/8 6987
離開Short Stop Loss 2012/6/11 7090
進入Long Buy 2012/6/11 7110
離開Long Short 2012/6/11 7090
進入Short Short 2012/6/11 7090
離開Short Buy 2012/6/12 7016
進入Long Buy 2012/6/12 7016
離開Long Short 2012/6/13 7029
進入Short Short 2012/6/13 7029
離開Short Buy 2012/6/14 7062
進入Long Buy 2012/6/14 7062
離開Long Short 2012/6/18 7280
進入Short Short 2012/6/18 7280
離開Short Buy 2012/6/27 6938
進入Long Buy 2012/6/27 6938
離開Long Short 2012/6/28 6981
進入Short Short 2012/6/28 6981
離開Short Buy 2012/6/29 7022
進入Long Buy 2012/6/29 7022
離開Long Short 2012/6/29 7002
進入Short Short 2012/6/29 7002
離開Short Buy 2012/6/29 7022
進入Long Buy 2012/6/29 7022
離開Long Short 2012/7/4 7268
進入Short Short 2012/7/4 7268
離開Short Buy 2012/7/6 7308
進入Long Buy 2012/7/6 7308
離開Long Short 2012/7/6 7268
進入Short Short 2012/7/6 7268
離開Short Buy 2012/7/9 7244
進入Long Buy 2012/7/9 7244
離開Long Short 2012/7/10 7231
進入Short Short 2012/7/10 7231
離開Short Buy 2012/7/11 7178
進入Long Buy 2012/7/11 7178
離開Long Short 2012/7/12 7146
進入Short Short 2012/7/12 7146
離開Short Buy 2012/7/13 7090
進入Long Buy 2012/7/13 7090
離開Long Short 2012/7/16 7069
進入Short Short 2012/7/16 7069
離開Short Buy 2012/7/17 7088
進入Long Buy 2012/7/17 7088
離開Long Short 2012/7/17 7088
進入Short Short 2012/7/17 7088
離開Short Buy 2012/7/24 6882
進入Long Buy 2012/7/24 6882
離開Long Stop Loss 2012/7/25 6782
進入Long Buy 2012/7/25 6822
離開Long Short 2012/7/26 6856
進入Short Short 2012/7/26 6856
離開Short Stop Loss 2012/7/27 6969
進入Short Short 2012/7/30 7062
離開Short Buy 2012/7/30 7102
進入Long Buy 2012/7/30 7102
離開Long Short 2012/7/31 7062
進入Short Short 2012/7/31 7062
離開Short Buy 2012/7/31 7102
進入Long Buy 2012/7/31 7102
離開Long Short 2012/8/6 7258
進入Short Short 2012/8/6 7258
離開Short Buy 2012/8/8 7326
進入Long Buy 2012/8/8 7326
離開Long Short 2012/8/8 7286
進入Short Short 2012/8/8 7286
離開Short Stop Loss 2012/8/9 7382
進入Long Buy 2012/8/9 7391
離開Long Short 2012/8/10 7433
進入Short Short 2012/8/10 7433
離開Short Buy 2012/8/13 7464
進入Long Buy 2012/8/13 7464
離開Long Short 2012/8/14 7504
進入Short Short 2012/8/14 7504
離開Short Buy 2012/8/21 7485
進入Long Buy 2012/8/21 7485
離開Long Short 2012/8/27 7495
進入Short Short 2012/8/27 7495
離開Short Buy 2012/8/30 7380
進入Long Buy 2012/8/30 7380
離開Long Short 2012/8/31 7375
進入Short Short 2012/8/31 7375
離開Short Buy 2012/9/3 7390
進入Long Buy 2012/9/3 7390
離開Long Short 2012/9/5 7381
進入Short Short 2012/9/5 7381
離開Short Buy 2012/9/10 7441
進入Long Buy 2012/9/10 7441
離開Long Short 2012/9/18 7722
進入Short Short 2012/9/18 7722
離開Short Buy 2012/9/27 7703
進入Long Buy 2012/9/27 7703
離開Long Short 2012/9/28 7706
進入Short Short 2012/9/28 7706
離開Short Buy 2012/10/15 7416
進入Long Buy 2012/10/15 7416
離開Long Short 2012/10/17 7490
進入Short Short 2012/10/17 7490
離開Short Buy 2012/10/24 7250
進入Long Buy 2012/10/24 7250
離開Long Short 2012/10/25 7283
進入Short Short 2012/10/25 7283
離開Short Buy 2012/10/26 7266
進入Long Buy 2012/10/26 7266
離開Long Short 2012/10/26 7246
進入Short Short 2012/10/26 7246
離開Short Buy 2012/10/30 7190
進入Long Buy 2012/10/30 7190
離開Long Short 2012/10/30 7170
進入Short Short 2012/10/30 7170
離開Short Buy 2012/11/1 7078
進入Long Buy 2012/11/1 7078
離開Long Short 2012/11/2 7194
進入Short Short 2012/11/2 7194
離開Short Buy 2012/11/5 7190
進入Long Buy 2012/11/5 7190
離開Long Short 2012/11/12 7245
進入Short Short 2012/11/12 7245
離開Short Buy 2012/11/14 7121
進入Long Buy 2012/11/14 7121
離開Long Short 2012/11/15 7075
進入Short Short 2012/11/15 7075
離開Short Buy 2012/11/15 7095
進入Long Buy 2012/11/15 7095
離開Long Short 2012/11/15 7075
進入Short Short 2012/11/15 7075
離開Short Buy 2012/11/16 7136
進入Long Buy 2012/11/16 7136
離開Long Short 2012/11/20 7154
進入Short Short 2012/11/20 7154
離開Short Buy 2012/11/23 7163
進入Long Buy 2012/11/23 7163

 

(3) WEN的策略想法:

台指期交易策略從歷史統計,會發現當沖的獲利能力與日K線長度成正比,平均k線越長,獲利能力越強;而波段策略的績效則與趨勢性或連漲連跌特性成正比,當指數出現連漲連漲(以日k來看),任何波段策略都很容易能取得利潤,2012年10月崩跌是最近的例子。開發波段策略的思考方向應該首重進場點,其次才是過濾盤整等行情,因為手續費影響波段策略績效的比例相對較低。在這裡提供一些寫波段策略的方向:

(a) 使用成交量,量縮時若k線形成區間盤整,則可能是大波段的起點。

(b) 使用均線,例如Fcst均線(舊文有講解),當指數離均線較近時(或均線斜率較平緩時)進場突破高低點要鬆一點。

(c) 承(b),若指數離均線較遠時,表示趨勢行情出現,因此要能夠有較綿密的進場點,設定的區間要適當縮小。

(d) 例用具有瞬間波動率變化的技術指標,例如BBAND、Volatiility等指標作為趨勢進場判斷。

(e) 策略語法簡單最重要。 

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程式交易≠Holy Grail

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留言列表 (6)

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  • 悄悄話
  • 阿胖
  • 強ㄟ!! 半年近2000點!
    可以觀摩一下完整十年的回測數據嗎?
  • 之前的沒意義,我正式模擬測試是在5月之後,之前的跟大家的回測應該不會差太多。

    wenschair 於 2012/11/30 22:46 回覆

  • 訪客
  • 想請教 看報表的平均持有K棒數約5~15根,這樣是不是每個單只做了不到兩小時就出場???
  • 悄悄話
  • 悄悄話