★簡易程式失效控管方式 @ 程式交易≠Holy Grail

https://docs.google.com/document/d/1dehWTnhWPVTQg7xjg4HKH3_FPfbTOgJ3XHPyr5RgCG8/edit?hl=en_US

曾經有個版友問我如何判斷一隻程式已經失效了，其實有很多有判斷方式，
在此提供一些我常用的方式供大家參考：

最近100筆交易勝率只有回測勝率的值的70%。
最近100筆交易最大連賠次數大於歷史最大連賠次數。
最近100筆交易的平均每筆獲利連歷史回測的值一半都不到
最近6個月累績績效是負的。
……

我個人會參考的資料除了上述之外，當程式累積績效跌破歷史MDD的80%時，除非這隻程式已經讓你賺到大把鈔票，不然我會建議先行減碼至少一半，或是暫不進場；而當績效曲線跌破至MDD，就可以宣佈這隻程式失敗。當初會使用此隻程式進場，主要是靠程式回測報告支撐著自己進出場想法易，當這個回測報告已經被破壞，就已經沒有理由繼續使用。如同交易一樣，當支持你進場的理由消失時，就是該出場的時候。

跌破MDD是你資金的最後停損點。

另一個我常參考的點，就是當績效已經不再創新高時，我會開始紀錄程式其不創新高的時間，超過歷史回測的長度，即使沒有點到MDD，我也會先減碼一半，因為很可能這隻程式在掙扎。例如某程式已經連續47天績效沒有創新高，而歷史回測資料顯示其最高紀錄是連續100天沒有創新高，也就是說程式如果再連續53天績效沒有創新高，我就會減碼一半。