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我曾PO過IFT指標一文,主要是利用inverse fisher transformation改變指標特性,可將指標可以平滑化且按常態分佈。
針對付費購買過IFT指標程式碼的網友,在這裡我免費提供其中1組IFT策略的程式原始碼,希望對你寫程式有幫助。(麻煩主動提供email告知你需要開通權限,謝謝)

IFT指標及策略程式碼下載連結:

http://www.quantitative-advisors.com/









下圖為此策略碼7年以來的回測,因為是沒經過特別修飾的原始策略,交易次數很多,不適合直接交易,但是可供有心學習的人參考其語法,你應該有能力可以改寫成更好。若是你已經用IFT寫出其他更好的策略,則可忽略此文,不需要下載。

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    wenschair 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()