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今天友人提供大陸股指期貨的歷史資料，我馬上測試看看daytrade index跨商品的可適性。

007_ May. 30    

用daytrade index作為趨勢指標，隨意加一個策略進行波段程式回測(不停損不停利、進出場語法僅2行)：

008_ May. 30  

 

也許你看起來績效很醜，但因為期貨上市只有1年多、且每日分為早盤及午盤導致交易不方便，如果按這種升率放大10年，會是很可觀的獲利曲線。(附帶一提，回測貨幣單位是RMB)

一個好的指標，可以簡單透過不同商品初步檢視出這個指標的可適性，希望大家能在不同商品都有所認識。

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    wenschair 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

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