程式交易≠Holy Grail

過了很爽的一星期，沒有網路、沒有財經新聞，回到台灣後打開信箱發現好多信，我盡可能一一回給大家。另外我也收到一些參與拋磚引玉活動的網友們，在這裡我會陸續公佈與大家分享，活動還沒有結束，歡迎大家踴躍參加。即將要進入七、八月的除權行情，自營部裡面開始有很多人每天花超過3小時研究除權行情導致大盤蒸發150點所帶來的期貨價差價潤(台金電、摩台價差)。能從交易中獲利的人只有兩種，第一種是天才，第二種是用心，你是哪一種？

作者：DOLALA

Wen大您好

有機會參觀到您的blog  拜讀了許多好文章，
讓自己對交易的認知又更上層樓
覺得舉辦這樣的活動真的是非常有意義
也希望將來有機會和您交換心得

針對目前的交易方式討論
我本身用MC寫了一些逆勢進場 其實績效都表現平平
發覺逆勢單的條件設定必須要特別嚴格
否則接刀子的下場都不是太好
要猜中轉折高或轉折低  其實並不容易

附圖中
我的交易核心以正逆價差為出發點
利用台指期和現貨的正逆價差 再加上移動平均和ATR 標準差形成通道
如果價差超出通道上緣收斂就作空  cross under UPchannel
如果價差超出通道下緣並收斂作多  cross over DNchannel
停損設在該波高點或低點
這是逆勢交易部分

如果價差的通道收斂在一定的範圍內 例如 (UPchennal-DNchannel)<15點
之後往上或往下突破發散時進場
這是順勢突破的交易
如附圖2 在5/24 10:18分 價差收斂一段時間之後突破區間

這邊如果可以真對我提供策略增加一些濾網修正更好
字數有限 文字表達若有不清楚請多多包涵
未來也麻煩大大多多指教

DOLALA