程式交易≠Holy Grail

     最近一位元大寶來期貨自營部的好友強烈建議我到他們新的辦公室看一看，說金碧輝煌的像皇宮，建議我去投履歷再加入他們的行列，並開玩笑地說：「新的辦公室有大面的落地窗，成功的交易員可以透過窗戶欣賞風景、失敗的也可以就近跳下去。」

     我不想再當個全職交易員，因為就跟他說的一樣，大部分的交易員只有這一條賺錢的道路，沒有成功就徹底失敗，失敗的時候幾乎只有死路一條。一個在期貨交易界很有名的交易員，被延攬當一間期貨公司的高層，每一次交易狀況不好就跑去看心理醫師，要靠吃安眠藥才能入眠，在交易的時候不斷拿起零食來緩解壓力。他還算是幸運的，因為他已經有上億家產，早已習慣賺快錢的生活模式，也因此期貨交易成為他唯一的樂趣；但是我也看過很多交易員到了四、五十歲，賺進來的財富小於五千萬，他們除了要面臨市場特性改變的壓力之外，還要面臨交易績效不好被裁員的中年失業壓力。

     當年選擇離開自營部，也許是個錯誤的決定，因為交易部位變少，資產累積速度放緩；但是我卻認為我很幸運，我結婚了，身份證背後現在多了一個名字，而交易仍然是我的事業，只是部位變小，毛利變高而已，更值得一提的是近期打算與人合作在大陸成立期貨基金，並邀請美國TRADER一起加入。

2012年到現在，順勢程式並沒有想像中好做(包括前陣子X-WAVE波段被巴得很慘)，反倒是逆勢程式稍稍出頭天。今在這裡我介紹一下我手邊不錯的2個逆勢策略，邏輯我點到為止，按慣例，有興趣的人可以深入自行研究。

【策略A】

簡單邏輯：漲多、跌深易進入盤整，先定義出盤整機率高的時期，開盤後跌勢時出現止跌紅K後則於低點預掛ROD限多價單，進場後再預掛ROD限價停利點，只有停損時會滑價，如果一整天下來限價單沒點到也沒差。

近100筆交易的勝率：73.4%

近100筆累積績效

【策略B】

簡單邏輯：利用布林通道的寬度及上下界線定義出可能的盤整時期，向下跌破後一定時間內如果有拉起突破最近K線的高點，就進場追多，設停利停利。

近100筆交易的勝率：62%

近100筆累積績效：

*PS: 布林通道是可以用來獲利的，順逆勢都可以。