程式交易≠Holy Grail

這是近期收到的一篇文章，裡面作者提到一個濾掉盤整的作法，那就是用跳空，其實跳空之後的平均振幅都會比較大，對於程式交易來說，振幅越大反而比較有賺頭。我曾經有寫過一個當沖程式，如果跳空開高，當天程式有多單訊號出現，就加碼口數為原先設定的兩倍，空單則維持原狀；跳空開低也是一樣的道理，空單設為2倍，而多單口數維持不變。 光是這個簡單的作法，就可以讓績效大幅提升，而MDD只是小幅增加而已。各位有在做程式交易的人，可以試試看。

下面作者提到的這個方法，雖然沒有經過程式驗證，但是他的想法我以前有寫成程式，唯一的缺點就是交易次數不多而已。

作者：Yang

思考邏輯：長紅( 150 點以上 )是當沖最應該賺到的，長紅容易出現在兩個時機，盤整區突破或跳空 2% 以上時的上漲 => 應該是向下跳空過大時容易出現長紅，後者要逆勢做較不易處理，故以前者為主。另外，長紅出現時通常會有期現貨同步上漲的現象，所以也要利用此點判斷

以今年以來的幾個長紅日線走勢說明

第一個長紅日 1/17，開盤跳高後拉回先觀望，拉回未破昨收並在 9:30 前開始拉抬並過今高即可進場試多單，創高後拉回弱勢整理後再創新高，其回檔時出現價漲量增即為加碼買點

第二個長紅 2/8，跳空直接上漲先試多單，止漲回檔仍維持高檔震盪到尾盤，才再拉一波

第三個長紅出現在 2/15，高開紅K後回檔測試，若有試多單者停損為開盤下10點。在中盤時拉抬過開盤高點並維持高檔震盪，先於過今日高點時買進多單；尾盤也再拉抬一波時，也可於震盪區價漲量增時加碼多單

第四個長紅在 5/2，開高走高，開盤先試多單，未回檔超過 30 點多單續抱

第五個長紅在 5/29，也是開高走高，回檔未達 30 點時多單續抱到收盤