程式交易≠Holy Grail

我所有的程式策略，其進場程式碼都很單純，而且淺顯易懂，有取得權限文章的網友應該就能夠明白。簡單的程式碼，較不會有過度最佳化的疑慮，因為程式簡單、一翻兩瞪眼，其所使用的濾嘴也較少，可想而知程式失效的機率較低。

簡單，意味著程式失效機率低，但非永遠不會失效，也因此我鼓勵大家接受程式交易並非是聖盃交易的事實，隨時做好為程式停損的準備。我的經驗告訴我，也希望你能記得這句話，那就是「請勇於嘗試簡單的好策略，因為失效前通常還有很大獲利的空間」。程式的失效可能來自於程式碼被公佈，而被自營商針對性地的狙擊，但在這之前，你至少有獲利50%以上的潛在獲利。

在這裡我公佈我曾經使用的程式碼(績效回績如上)，這個程式碼很簡單很單純，而且是使用日K。我在2009年6月開始使用，在2012年3月底停止使用，失效的原因已無從得知，但很有可能是因為以前跟很多自營商好友分享該台指期背後的潛規則，導致有少數前同事使用EXCEL紀錄並藉此作為大部位加碼的依據。
 
程式碼如下(細節我就不講解了)：

當你寫出一個簡單策略，然後模擬測試三個月(擺著不動，看看市場怎麼教訓它)，三個月後，如果仍發現績效不錯，則可以進單測試，然後當draw down開始出現超過常則的擴大時，適時獲利了結並停止使用策略。如果程式越簡單，這個程式未來可適性的時間會越長，信不信由你。