★HV Ratio用法－程式交易≠Holy Grail

突然想起某位程式交易的國外trader跟我說過ADX及HV是很強大過濾盤整的工具，剛好今天颱風天在家裡很無聊，我就來翻翻舊書。先前已經介紹過ADX的範例，今天我看的書是有關Historical Volatility (HV)就是熟知的歷史波動率，操作選擇權的人對這個更不陌生，只是我看到有人使用HV Ratio還是第一次(雖然這本書已經有超過10年的歷史了)。

HV其實MC或TS都有內建函數，所以也沒有什麼好多說的，基本上波動率背後的想法就是計算過去一段時間指數的振幅佔過去一整年全年波動率的百分比，因此波段率的單位應該是%才對。而HV Ratio就是計算出兩組不同天期的HV，然後相除後的比值。在這裡我提供這本書的原文資料，祝大家有個安全的颱風夜晚。

★HV算法

008_ Aug. 02