★價差程式交易策略(pair trading)－程式交易≠Holy Grail

幾乎我所熟悉的程式交易都是以單商品的單邊策略為主，因為這種策略很簡單，追趨勢就對了，但是這種策略風險較大，做錯方向一個跳空漲停可能就死無全屍，因此有人選擇風險較易控制的「價差交易」，例如台金電價差或是台摩價差交易。台灣自營界有很多價差交易的高手，但是都是主觀交易為主，可能是我孤陋寡聞，還沒見過使用MC或是TS進行價差交易。今天介紹一個書中介紹的「價差程式交易」的想法，今天內容有點多，因為我把完整的原文貼出來(包括程式碼)，內容很多，因為我希望盡可能完整，但我主要傳遞的訊息是背後的邏輯及想法，並不需要去照抄內頁的程式碼。

簡單來說，大意就是原作者巧妙應用兩個商品間的「價差」、「波動比率」、「相關係數」，寫出交易策略，原文如下，大家自行品嚐。

(*PS: 如果你之前有參加我的活動，你應該已經收到超過164頁的全文電子檔，可以不用理會此文)