程式交易≠Holy Grail

在這裡提供一個美國老前輩提供的交易策略(EMA Breakout)，我將這個策略應用在台指期上面(回測結果如下)，邏輯十分簡單，K線突破後站穩指數移動平均線(EMA)之上，再突破一定的高度則進場作多，移動停利也簡單使用同一條EMA。為了激發程式交易初學者更多不同方向的交易想法，在此公開程式碼以利學習使用。

60分鐘k線回測

 Multicharts 程式碼 

Inputs:Price(Close),AvgLen(40),StpPnts(2);

Vars:AvgVal(0),Buyit(0),Sellit(0);

AvgVal=XAverage(Price,AvgLen);

{Buy/Sell Entry Setup}

IFLowest(Low,2)>AvgValANDLow1BarAgoCrossesAboveAvgValAND

MarketPosition<>1ThenBegin

Buyit=Highest(High,2)+StpPntsPoints;

Condition1=True;

End;

IFHighest(High,2)<AvgValANDHigh1BarAgoCrossesBelowAvgVal

AND

MarketPosition<>-1ThenBegin

Sellit=Lowest(Low,2)-StpPntsPoints;

Condition2=True;

End;

{Buy/Sell Entry Orders}

IF  Lowest(Low,2)>AvgValANDCondition1Then

BuyNextBaratBuyitStop;

IF  Highest(High,2)<AvgValANDCondition2Then

SellshortNextBaratSellitStop;

{Long/Short Exits}

buytocoverNextBaratAvgValStop;

sellNextBaratAvgValStop;

IFMarketPosition<>0ThenBegin

Condition1=False;

Condition2=False;

End;