程式交易≠Holy Grail

     從完全不懂程式交易，到寫出一個可以在台指期上線交易的順勢程式，大概只需要半年的時間；但是如果要寫出一個逆勢策略，通常至少要2年以上的時間，因為逆勢策略需要有長期的觀察。

     為了讓版友能學習逆勢策略，我決定公開一組我自己寫出來的真實交易逆勢策略程式碼，但考慮使用品質，在此僅開放3個名額付費下載(有收到我保留名額的email者不在此限)。這個策略我從2009年使用到現在，背後的邏輯不是使用技術指標，而是使用統計分析。基本交易邏輯很簡單，我先找出最容易盤整的時期，再以limit單(限價單)進場作多，設定固定停損停利點。即使不懂程式交易，只要知道邏輯，亦也可以有足夠時間在盤中手動掛單承接作多；進場後可則立刻手動掛委賣停利單，滑價基乎為零(除非停損，基本上不會滑價)。在此特別強調，這是我的一組有統計基礎的真實交易策略，我自己也有使用，但我開放程式碼的目的是希望能引導你學習寫出逆勢策略，而不是幫助你在市場上賺取利潤。

(台指期測試  交易成本來回800元)

(台指期測試  交易成本來回400元) →因使用limit進場，滑價較小，此測試較接近真實狀況

(台指期測試  交易成本來回800元) →若使用交易成本來回400元，勝率為82%

(台指期測試  交易成本來回800元) →平均每年只有4-26次的交易機會，本程式僅作多，即使在2008年急跌的空頭，仍有不錯的表現。

策略程式碼下載連結：

 http://www.quantitative-advisors.com/

策略說明：

 https://docs.google.com/document/d/1DtTmHCbfnlYQnoQyAuopqD40ns6_OTbvyIquAzatSJQ/edit