程式交易≠Holy Grail

「時間參數」常被國外職業交易員廣泛被應用於程式交易中，例如知名專業交易員John Crane利用反彈波幅時間的轉折，預測行情結束的時間，長期使用在交易指數及商品期貨。在這裡我提供一個組國外交易員使用的交易邏輯及策略程式碼(回測皆已含交易成本)，我利用國外常用的TMA指標的時間週期變異度將行情劃分為兩塊，進而判斷行情多空，其最主要的優點除了在於能劃分多空界線外，亦可提供潛在的渾沌區間(行情不明處)，供使用者參考，避免過度頻繁的交易，部分人亦將此區間定義為壓力及支撐區間。

下圖為此時間指標分割示意圖：

如果我把行情再拉更長，可以看到下圖，行情被有效分割成兩部分，而中間白色的部分可視為多空的分界(或是加減碼的參考點)。


語法使用共4個參數及定義時間區間的方式

下圖為台指期60分鐘K線回測示意圖(已設交易成本=來回800元)。
台指期回測時間(2001~2013/1)

下圖為台指期日K線回測示意圖(已設交易成本=來回800元)。

下圖為台指期30分鐘K線回測示意圖(已設交易成本=來回800元)。





策略及指標程式碼下載(MC格式)：

為保障使用者品質，本程式碼為付費程式碼，僅限少數人能閱讀。

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1mRi1oRWluNmN5aXpBQjRacXgzd1E6MQ#gid=0



更多資料可參考量化投資學人網站：

http://www.quantitative-advisors.com/

John Crane教學習片及相關書籍：

http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38083843

http://wenschair.pixnet.net/blog/post/36771565