程式交易≠Holy Grail

     在ptt被刪文實在不是很開心，畢竟都po了快一年半了，還是在自己blog寫寫文章，比較自在。

     今天PO的這篇文章，實在是激發我的共鳴，因為我的第一隻賺錢策略跟這作者類似，都是用RSI 5分鐘K線寫成的，獲利模式很容易，RSI>70就買、RSI<30就空，再加上一些盤整過濾模式，就很容易獲利，我也的確靠這樣撈到一筆不小的錢，但在2010年時策略表現不佳，就被我踢掉了。我相信目前很多程式交易使用者，手中也有類似的策略。

     聽我的勸告，如果你正單純使用這類RSI策略，可能要小心再小心，這個策略只適合波動率較高，而且只適用於連續性走勢較強的非效率市場，美國指數期貨、歐洲期貨、日經等都不太適用，我相信台指期也會漸漸開始失色。這個策略本質邏輯沒有錯，但是在使用上你必須加入更多過濾盤整的技巧。如果你資金部位大，帶著一兩個小策略到世界各期貨市場，總是能找到適用這類策略的市場；但是大多數人的資金與我一樣不足，所以我建議可以思考一些不同的交易戰法，比如說波動率不足時，增加選擇權賣方價差策略等等，相信你會取得不同的成效。

廢話太多了，下面是Horlic版友提供非常好的程式碼。

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主題類別：程式交易

主題： RSI順勢當沖交易

作者： Horlic

內文介紹：

單純利用RSI指標在當沖交易中

用5分K，當RSI>70時作多，RSI<30時作空，反向訊號出現時出場，因為是當沖交易，策略中限定了進場的時間及出場的時間，及限定停損值，很簡單的策略，在台指期中也有不錯的表現，圖表如下:

程式碼如下:

inputs:Len(14),starttime(0955),endtime(1300),stoploss(50),exit_time(1315);

vars:var1(0);

var1=RSI(close,len);

Iftime>starttimeandtime<endtimeandmarketposition=0and  var1>70thenbuynextbaratmarket;  

Iftime>starttimeandtime<endtimeandmarketposition=0and  var1<30thensellshortnextbaratmarket;  

Ifmarketposition>0andvar1<30thensellnextbaratmarket;  

Ifmarketposition<0andvar1>70thenbuytocovernextbaratmarket;  

setstoploss(bigpointvalue*stoploss);

Iftime=exit_timethenbegin

sellnextbaratmarket;

buytocovernextbaratmarket;

end;

setexitonclose;

不設交易成本的績效如下:

時間: 2001/1/1~2013/3/26