程式交易≠Holy Grail

主題 : 大週期均線交易

作者 :sam

內文介紹 :

Wen您好，有幸拜讀許多您的文章，雖然還處於入門階段,也希望能夠盡一分心力，也希望能夠收到您的教學電子檔,更加精進,下文為我採用的方式分享，不周的地方還請多多包涵.交易策略的部分，我的想法是週期要夠大才不會有失效的問題，希望能夠越單純越好。所以我預設的方式如下 :(如果有思考不周的地方,還請前輩指導,謝謝)

1.長週期均線 ->選用30min , 1800根K棒

2.平滑因子選用

3.通道突破策略

程式碼如下(適用MC) :

inputs:cc(1800),dd(1800);

Vars:var0(0),var1(0);

var0=WAverage(2*WAverage(c,cc/2)-WAverage(c,cc),SquareRoot(cc));

var1=XAverage(2*XAverage(c,dd/2)-XAverage(c,dd),SquareRoot(dd));

ifcurrentbar>=1then

   ifMarketPosition<>1and  Close>var0andClose>var1thenbuy("B1")1

sharenextatbarmarket;

   ifMarketPosition<>-1andClose<var0andClose<var1then    sellshort("S1")1sharenextatbarmarket;

1.我先選擇兩條不同加權方式的均線，在此我選擇WMA+EMA組合成一條通道，參數我任意挑一組夠大的週期，我選擇1800，平滑因子我採用HMA的方式:

MA(*MA(Close,Lengte/2) – MA(Close, Length), Sqrt(Length));

買賣策略相當單純突破通道買進，跌破通道賣出. 下面列出回測的報表（相同參數不同時間週期的回測,細部回測設定1min,來回成本1200元）

台指2001~2012  30分K (Length = 1800)

 

2.加上加碼的回測圖表 , 加碼方式可因人喜好選用,在這邊用最簡單的固定100點數加碼(或是前輩有更好的建議供參考),程式碼如下 :

   if MarketPosition =1 and CurrentContracts = 1 and Close - PosTradeEntryPrice( 0, CurrentEntries-1 ) > 100 then buy ("B1_1") 1 contracts next bar at market;

   if MarketPosition =-1 and CurrentContracts = 1 and Close - PosTradeEntryPrice( 0, CurrentEntries-1 ) < -100 then sellshort ("S1_1") 1 contracts next bar at market ;

if MarketPosition =1 and CurrentContracts = 2 and Close - PosTradeEntryPrice( 0, CurrentEntries-1 ) > 100 then buy ("B2_1") 1 contracts next bar at market;

         if MarketPosition =-1 and CurrentContracts = 2 and Close - PosTradeEntryPrice( 0, CurrentEntries-1 ) < -100 then sellshort ("S2_1") 1 contracts next bar at market ;

if MarketPosition =1 and CurrentContracts = 4 and Close - PosTradeEntryPrice( 0, CurrentEntries-1 ) > 100 then buy ("B4_2") 1 contracts next bar at market;

         if MarketPosition =-1 and CurrentContracts = 4 and Close - PosTradeEntryPrice( 0, CurrentEntries-1 ) < -100 then sellshort ("S4_2") 1 contracts next bar at market ;

         if MarketPosition =1 and CurrentContracts = 0.5 and Close - PosTradeEntryPrice( 0, CurrentEntries-1 ) > 100 then buy ("B0.5_2") 1 contracts next bar at market;

         if MarketPosition =-1 and CurrentContracts = 0.5 and Close - PosTradeEntryPrice( 0, CurrentEntries-1 ) < -100 then sellshort ("S0.5_2") 1 contracts next bar at market ;

if MarketPosition =1 and CurrentContracts = 1.5 and Close - PosTradeEntryPrice( 0, CurrentEntries-1 ) > 100 then buy ("B1.5_2") 1 contracts next bar at market;

         if MarketPosition =-1 and CurrentContracts = 1.5 and Close - PosTradeEntryPrice( 0, CurrentEntries-1 ) < -100 then sellshort ("S1.5_2") 1 contracts next bar at market ;  

台指2001~2012  30分K (Length = 1800)

 

3.觀察報表可以發現加碼相比直接放大口數更能有效控制MDD並能夠不減少太多獲利,如果我捫再加入加大部位，在此採用簡單的方式->保證金賺一倍就放大一倍的方式,程式碼如下 :

// StartM = 準備金

  TotalEquity=StartM+NetProfit+OpenPositionProfit;       

  PosBuy=(IntPortion((StartM+NetProfit+OpenPositionProfit)/StartM));

  PosSel=(IntPortion(( StartM+NetProfit+OpenPositionProfit)/StartM));  

台指30minK

 

台指60min K

4.我們可以發現當口數放大時大賺大賠的情況就放大了，會變成稱不到下次大波段的來臨

,在此採用兩種方式去作平衡,先採用ATR大於HR(high risk) ,所下的部位縮減,Risk的部份可以依造個人喜好,也可是切很多段,我只會用最簡單的方式,還請前輩提點.近來網路上討論熱烈的波動率的循環,嘗試用ADX實作,效果並沒有很明顯,希望您能給我一些Hint.

程式碼如下 : 只單純切一段,也可以分更多段

  TradeRisk=1;

  Risk=AvgTrueRange(30);

  ifRisk>HRthenTradeRisk=2;

  PosBuy=IntPortion(PosBuy/TradeRisk);

  PosSel=IntPortion(PosBuy/TradeRisk);

  ifPosBuy<=1thenPosBuy=1;

  ifPosSel<=1thenPosSel=1;  

台指30minK

 

5.我們可以發現實際賺賠的部分差不多,但是改善了大賺大賠的情況(DD太大),更能夠忍耐到下一波大波段的來臨(因為口數下的很小),接著我捫再加入Risk小時口數放大

程式碼如下 :  只切一段

  ifRisk<LRthenPosBuy=PosBuy*2;

  ifRisk<LRthenPosSel=PosSel*2;

台指 30/60 min K ,參數的部分就大概隨意挑一組

30 min HR = 30 ; LR = 20

60 min HR = 40 ; LR = 30

 

6.總結:觀察圖表發現又有回到原先大賺大賠的情況,但好處是DD並沒有因為口數加倍而成倍數的成長,如果小弟的結論是正確的話,只要不斷重複Step.4 and 5 的方式去作平滑,在資金可容許的情況下分出越多段,那是不是我捫的獲利曲線會越來越平滑,更有機會等到下一次大波段的來臨,這樣我捫就可以把這個波段策略,分出來放著長期跑,再去開發其他策略,以上是小弟粗淺的研究,希望能聽聽前輩的建議,謝謝.

7.補充說明 :

再平衡DD的部分,前文有提到採用兩種方式,在此介紹第二種方式,但礙於程式上無法實作(功力不足),目前在實務上(實際的策略)是採取手動的方式 :

下圖是網路上抓到的Delta與Gamma關係圖

平衡策略如下 :

當手中有部位時 or  第n次加碼時採取買進反向選擇權Gamma避險策略

我希望能買在K值(價平)外 , 實務上我會買價外一至二檔作避險

當我手上部位大時,買進相同口數反向,只要有跳空產生即出場.

可以採取固定金額的方式購買 , or  考慮願意付出的時間價值.

也是會有平滑資金曲線的效果.