程式交易≠Holy Grail

主題類別：(程式交易)

主題：  長K棒高點突破

作者：spncs

內文介紹：

在史瓦格期貨技術分析中有提到長線型可能具有顯著的意義，在主觀交易上亦經常可以聽到以長紅K低點(或長黑K高點)作為停損停利出場點的說法，在此分享一個簡單的長K線高點的突破策略:

程式邏輯(只做多):

收盤若大於最近10根實體K棒平均長度的3倍，就在下一根開盤市價買進

收盤若小於最近10根實體K棒平均長度的3倍，就在下一根開盤市價平倉

程式碼 (HTS):

Param:M(3),K(10)

Vars:Range(0),highb(0),lowb(0)

Range=abs(close-open)

if range>=M*average(range,K) then

highb=high

lowb=low

end if

if close cross over highb then

buy next bar market

end if

if close cross under lowb then

exitlong next bar market

end if

以下是此策略應用在台指期60分K的效果: (成本設為來回6點)