程式交易≠Holy Grail

     今天看了一篇很基本的入門文章，我很快翻完，只記住裡面的兩句話：

(1) 停損金額要夠小，小到你可以坦然接受而幾乎無感。

(2) 停損金額要夠大，以取得更多獲利的機會。

     以一般自營工作來說，單日風控最大虧損約在總資金的3%左右，假設你握有100萬的資金，因此每天只損失的金額約在3萬，觸發之後不是被約談就是當日鎖單不準再進場。如果你操作台指期1口，你的停損點可以設定為150點，操作空間則游刃有餘，但是可能就不適合作留倉策略(因為台股跳空漲或跌150點的紀錄還不少)，同時考慮策略的MDD%、相關係數及停損金額，100萬如果要做留倉策略的話可能只能使用2口小台，否則在波動大的時候，可能常常要被停單。

     在自營部是有專業的風控在後面管控你帳戶的風險，但是一般散戶在家裡卻沒辦法這樣，其關鍵在於所願意冒的風險。在這裡提一個小建議給初入期貨交易的入門者，那就是準備一筆錢，這筆錢可以讓你交易100趟，而最大損失你幾乎有把握能將最大的損失控制在這筆錢的50%。簡單舉個例子，假設我台指期每筆交易都嚴格設定20點為停損(4000元)，我每次都只交易1口，假設我是地獄倒楣鬼，進場交易後有可能連賠100趟，因此我至少要有40萬的資金，加上手續費、滑價等因素，準備50萬自己認為綽綽有餘，把這個金額乘以2，得到100萬，作為我初始操作金額的本錢。

這篇引起我注意文章的原文：