程式交易≠Holy Grail

先前有提到的Sinewave進出場策略的使用方式，如果能搭配長週期的指標先粗略判斷多空行情，隨後再作細部的進場，能有效提高勝率，有很多外國交易的書都使用這種方式增加勝率。我看過很多外國交易的書籍，用來判斷多空的長週期通常是用來進場交易週期的3倍左右，例如我使用1分鐘k線為主要進場k線，而且使判斷多空的k線為3分鐘k線，當然這些都只是經驗值，其目的還是在於提升自己交易的勝率。Sinewave這個指標當然也有缺點，那就是在部分盤整行情的時候會有假突破的現象，而這些假突破其實很容易就被長週期的多空指標濾掉。

接下來，我要用「1分鐘k線的Sinewave指標」+「4分鐘k線的搭配當沖趨勢線(DayTrade index)」實際以影片說明此法(這是我昨晚4/10製作的影片)，希望能提供大家一些想法：

另外附上今天4/11台指期，若是使用上述的方式進場，結果如下：

今天算是盤漲行情，即使交易次數頻繁且一路上有不少假跌破、假突破，最終仍以+20點作收，當然這是未稅損益。