已經開始測試美國的指數期貨的人,可能會很挫折,因為常常會發現自己手中很多在台指期不錯的程式,一切換到美指,不管怎麼最佳化,都會失效,不禁懷疑自己策略的穩定性。
 

       雖然美國指數期貨的日內振幅較台指期更難預測而且更加隨機,但是的確還是可以用程式獲利的,很多美商的期貨中小型投資公司,也是有靠TS或MC的程式交易在獲利的。在美國,只要你的程式交易不錯,你就可以租給當地的期貨經紀商,然後讓客戶自由選擇使用策略進場,而手續費可以分一部分給程式開發人員,因此美國程式開發人員比較高調,也願意曝光自己的策略的點位及想法;不像台灣,程式交易好像僅限於個人的低調交易而已,拿策略出來比較好像就會被酸,厲害一點的人就被抓角到自營部,然後還要強迫要銷戶。近期跟大陸業內人士及美國期貨程式交易公司合作開發多商品的單一策略,每次討論到最後,都會覺得台灣的交易制度實在欠缺很多誘因……唉!這些牢騷不是今天的主題,我有空再跟大家細談。
 

▲台指期的策略在美指會失敗的主要原因有三:

(1) 美指過高易拉回,而且每次拉回都很深

(2) 大區間震盪的機會較多

(3) 常用的過濾盤整方式(ADX、漲多必盤、跌多必盤、成交量),都不適用美指
 

 

▲通常適用美指的策略,經過我的觀察都有使用下列兩點方式:

(1) 考慮空間的突破(價的突破、跌破),也要考慮到時間週期的突破(例如花了20根K線漲了200點,之後跌了200點卻只花了10根K線;或是跌了50點,卻花了20根K線)。

(2) 不要想賺到每次開高走高、開低走低的行情,在市場中交易的效率要高(一出手就是要贏),善用特定時期的進場(例如多頭時,拉回之後突破才考慮買進)。
 

 

       先前有提過的SINEWAVE指標,除了可以適用在台指期之外,在e-mini S&P也可以適用,因為這個指標厲害的地方就是在於除了考慮空間之外,也有考慮時間,在此僅提供一個簡單的想法給之前有跟我購買策略的人作延伸嘗試使用:

(1) 指標死亡交叉後,在XX時間內如果有拉回再突破,可以買進,不然就放棄此次進場機會。

(2) 指標黃金交叉後,在XX時間內如果有拉起再跌破,可以放空,不然就放棄此次進場機會。

 
 

我並沒有做太複雜的語法,可以看出績效的趨勢向上。

002_ Jul. 08  

003_ Jul. 08  

 

 

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