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市場上有很多隔日沖策略其實邏輯都非常簡單,我今天提供一個沒有太多濾網的策略原型程式碼,供讀者參考。對我而言,隔日沖策略不會是主力策略,但是這類的奇怪策略對於平滑回測的獲利曲線,頗有幫助。

 


     下面這個隔日沖策略邏輯很簡單,出現連兩根紅K,隔天跌破昨日低點則作空;出現兩根黑K,漲破昨日高點則作多。所有進場之後隔天開盤就馬上出場。

 
開放程式碼(日K):


condition3= c>o and c[1]>o[1];
condition4= c<o and c[1]<o[1];

if condition3 then sellshort next bar on low stop;

if condition4 then buy next bar on high stop;

if marketposition<>0 then begin

 buytocover next bar at market;
 sell next bar at market;
 end;

 
測試結果:
 
 
     我猜看到這裡,大概會出現兩種分歧的想法:有些人會認為這個策略回測表現很差,是個爛策略;但有些人會開始思考這個策略這麼簡單,為什麼可以測出這種結果,如果再加以修改,可能可以變出很好的隔日沖策略。下面這個回測是我從上面這段語法中,隨便加幾個字寫出來的(沒有超過1行)。
 
 
     我提供的是一個隔日沖策略原始發想,目的就是要讓讀者從這個題材去發展出適合你自己的策略,並從中學到撰寫程式的方式。提供開放程式碼的目的是在於讓你學習撰寫程式,不是讓你拿去實單交易。
 
*ps: 如果你使用類似的邏輯寫出不錯的策略,歡迎與我分享。
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程式交易≠Holy Grail

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