又是一篇很專業的文章,值得好好品嚐。
策略經理人雙周報(十一) 部位規模敏感度分析
此篇幅將探討的主題:
(1) 參數最佳化與敏感度分析
(2) 固定權益(單利)-以初始投入資金作基準衡量。
又是一篇很專業的文章,值得好好品嚐。
策略經理人雙周報(十一) 部位規模敏感度分析
此篇幅將探討的主題:
(1) 參數最佳化與敏感度分析
(2) 固定權益(單利)-以初始投入資金作基準衡量。
今天看到阿政的網站也在推廣策略經理人軟體,看來認為這軟體值得推薦的人不少。原來程式交易也可以非常專業,這是我使用完的心得!!
上星期太忙了,所以延到這週才有時間轉貼策略經理人雙周報,我覺得文章都寫得很好,在此經過作者同意,分享給各位。
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策略經理人雙周報(十) Position Sizing-部位規模
此篇幅將探討的主題:
雖然我知道這種資料需要更深入的剖析,但是就當我無聊雞婆統計一下。
近一年法人只要現貨當日買超大於100億,在過去1年來有13次,其中在隔天日K線收紅K的機率約為85%。如果我還在自營的話,明天開盤我就會低接作SHORT PUT(賣出賣權),收盤前再LONG PUT(買進賣權)作成多頭賣權價差。。
前一天台股法人買超超過百億,隔日行情漲跌統計表:
最新一期的策略經理人雙週報收到囉!
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策略經理人雙周報(八) 策略拆解實例
此篇幅將探討的主題:
(1) 策略拆解。
看完這一篇學到的東西還真不少,我加入本期的"量化交易日報",希望有更多人也能學習多策略的分析。
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策略經理人雙周報(七) 多策略分析實例
此篇幅將探討的主題:
(1) 分析多策略績效採取的角度。
今天收到策略經理人的周報,我只能說作者太專業了! 經同意就貼出來分享。
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策略經理人雙周報(六) 多策略簡介
此篇幅將探討的主題:
(1) 科學化的資產配置。
(2) 多策略的意義。
經過作者同意轉貼,分享給blog讀者。本期內容為加減碼相關,我只能說作者很專業,希望能有更多的好軟體跟大家分享。
此篇幅將探討的主題:
1. 延伸資金控管法-加碼。
2. 加碼效果分析-資金準備度。
轉貼一下最新出爐的策略經理人雙周報(作者只有寄給有下載軟體的人),希望作者能加油,開發出更多專業的好東西。
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此篇幅將探討的主題:
1. 資金控管的謬誤。
2. 凱利公式與基本資金準備。
長假總算結束,出門也不用再塞到爆了。
下圖是加權指數週k線,不作文字說明,純粹依據一些程式指標及理論畫出來的線,大家看看就好。
加權指數在封關前兩週出現來回盤整震盪,盤整之後容易出現明顯的走勢,有可能是往上、也有可能是往下。指標及程式交易邏輯顯示如下:
(1) 台股量化多空指標長線=紅、短線=紅,除非短線回到綠色,否則我個人傾向假設摸頭放空會被軋。
(2) 依據John Crane操作方式,台股短線拉回後再突破,週k線的理論作多停利點會發生在6~7週後。
策略經理人軟體新的報告出來囉...搶先看一下。(作者只寄原始檔給有下載軟體的人,因為這是好文章,經過作者的同意,所有在我blog有留過email的版友,我都有寄原始word檔,希望大家能收藏本文)
此篇幅將探討的主題:
策略經理人擁有目前交易回測分析工具中最強的風險管理功能,可透過系統做計算並做測試。上一回的雙周報,有簡單提到風險的概念,基本上是以損益的波動來做風險的衡量,還舉了兩個賭客對賭的例子,最後導到了相對績效指標的概念,而本次的雙周報將焦點放在風險管理的部分,從下一回的的雙周報更依此延伸資金管理的議題。
在這裡轉貼策略經理人軟體的一些相關介紹,這一系列皆不探討怎麼找出能賺錢的訊號 而是注重對交易系統的觀測與建構。
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此篇幅將探討的主題:
(1) 交易策略的勝率、賠率、與交易成本。
(2) 策略的績效分布。
(3) 採用逐日績效檢視交易策略。
在這裡我要感謝網友凌波微步的建議,策略經理人軟體才得以新增這些功能。老實說,軟體新增功能的速度讓我有點嚇到,我才從上海回來,就多了這些功能。
◎軟體新增功能:
(1) 歷史績效回歸分析: 可以依回歸的斜率或是上下緣判定策略組合的失效或潛在獲利能力。
(2) 歷史績效布林通道:簡單的以移動平均線及標準差計算出績效曲線上、下緣,方便使用者判斷策略有效能力。