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如對本BLOG有任何疑問或建議,歡迎與我聯絡:wenschair@gmail.com

沒有不散的宴席,新網站見!!http://wenschair.blogspot.tw/

有興趣可以到新版BLOG坐坐,那裡沒有討厭的PIXNET廣告。

http://wenschair.blogspot.tw/

★趨勢累計數量範例策略(含開放程式碼) http://wenschair.blogspot.tw/2013/10/blog-post_29.html
★大漲前的徵兆 by Dave Landry http://wenschair.blogspot.tw/2013/10/by-dave-landry.html
★台股現貨配對交易(Pair Trading) http://wenschair.blogspot.tw/2013/11/pair-trading.html

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搬家到新版的blog已經好一陣子了,但是還是有一些讀者仍比較習慣舊版的blog,

下面是一些新文章的連結,勞駕各位轉移陣地囉!!

 

★台股意外急漲後的看法2013/10/04 http://wenschair.blogspot.tw/2013/10/20131004.html
★程式交易策略生命線(含程式碼) http://wenschair.blogspot.tw/2013/10/blog-post_5.html
●期貨指數與未平倉量關係 http://wenschair.blogspot.tw/2013/10/by-easytrader_7.html
★A50策略上架資金及參數設定分享 http://wenschair.blogspot.tw/2013/10/blog-post_9.html
★平盤下可以放空真好 http://wenschair.blogspot.tw/2013/10/blog-post_11.html

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新網站連結:http://wenschair.blogspot.tw/2013/10/blog-post.html

 

 

 

四種必學的資金控管部位縮放法(含程式碼)

   

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最近我已經比較少在這個舊版blog 貼文囉,大家不妨把新的blog連結記下來或加入我的最愛,因為舊版的blog未來會關閉。

新版blog的網址:http://wenschair.blogspot.tw/

以前一個人無聊的時候(在結婚前),常常會去逛國內外一些跟交易策略有關的網站(例如TradeStation Forum、Collective2、coco-in等),看到不錯的指標、策略、學習教材或書籍,就買回來研究,很多國外的指標都有複雜的過濾語法,看不懂的就先放旁邊,過了1~2個月再回來看,我發現在不同時期複習這些資料,常常可以讓我寫出不一樣的策略。

    在這之前,我都是在台灣的論壇研究,後來走過一趟業內,才發現大家的思考策略的邏輯差別不大,最主要的原因就是台灣期交所比較有成交量的期貨只有台指期而已。眾人只針對一個商品在研究,最後往往得到相似的結論。這有點像是考試出的題目是單選題,答案只有一個,大家會想盡辦法逼近這個最終解,在跨足多商品的策略撰寫之後,更能有深刻體會。

  這幾年下來,看過海外的策略種類有很多,在這裡簡單將這些策略作個分類。有興趣的讀者,先鎖定你想研究的策略類型,往這個方向去寫就可以寫出不錯的策略:

(一) 單點突破策略
這種策略我看過的勝率大概在45~55%之間,很少有超過55%的勝率,除非是有寫入一些特別的移動停利法去把利潤鎖住。這類的策略語法通常都很簡單,程式碼很少超過一張A4紙。在程式碼的撰寫上,先定義出適合作多及作空的時機,例如均線+10點以上適合作多、均線-10點以下適合作空,在適合作多的情況下,用簡單的語法突破價格或指標區間進場作多。

這類的策略慣用的SOP為:
(1) 定義多空(通常使用的指標為均線、震盪指標、價格區間)。
(2) 在多的時候用簡單的策略作多及作空,只要多空定義正確,簡單利用均線突破就能獲利。
(3) 移動停利出場,使用正確的移動停利可以把勝率提升。(但很少有看過超過55%的策略)

應用策略方式:
單點突破策略勝率不高,但是是具有攻擊型的主力策略,平常可能會賠一些錢,但是機會來了,一定會連本帶利賺回來。不要小看這種簡單的策略,只要過濾的方式正確,通常是可以適用多市場,當沖及波段都一樣,只是需要有很好的移動停利法及過濾語法而已。之前看到一份全球最大的資產管理基金公司Winton所作的策略簡報,也是使用這類邏輯。

下面舉一個這類策略的範例,先判多空,再簡單加個濾網,突破就做多,這種看起來很簡單,但其實威力強大,唯一的缺點就是勝率不高,要忍受陣痛期。




(二) 多點區間策略
這種策略我看過的勝率大多可以拉到60~80%之間,我目前還沒看過低於60%的,這類的策略邏輯也很簡單,只是較少人會想到而已。策略基本精神為寧可放棄大行情,也只做自己有把握的小行情,這類策略往往一個月只交易個1~2次,一年下來有可能還不到10筆交易,策略勝率高,所以常常搭配多口舖價式進場邏輯,只要出現訊號,可能就開始在一定時間內連續下單。

這類的策略慣用的SOP為:
(1) 先用指標或任何想得到的方式過濾出高勝率的特定時期,例如只做第一次創新高容易拉回、背離回測頸線不破又馬上突破新高、在頸線附近盤整、突破新高後突整、乖離率突破一定的數值之後……等等。
(2) 利用簡單的語法去做舖價式的進場,例如我設定最大進場口數為5口,當出現連續背離2次之後,就開始只要出現KD指標黃金交叉就進場作多,如果黃金交叉了5次,就做5口,思考的邏輯為認為遲早會出現預期的行情,所以就用時間慢慢舖價進場,不求進到最低點,只求作多均價在相對低檔,以換取最終的勝利。
(3) 要設定固定點停利。

應用策略方式:
這類策略進場次數少,但是比較偏向逆勢策略,所以跟單點突破策略會形成很好的互補作用,這類策略也是很好的多商品策略,只不過這種策略無法做成主力策略,原因是沒有辦法抓到大行情。

下面這個策略是我自己寫出來的,就是用類似的邏輯去舖單,首先我先找出一個我有把握可以預測方向的區間,如下圖紅、綠線所示,當進入區間後滿足我預設的舖單語法,就會開始動作。


以台指期為例,作簡單的回測,可以發現勝率高是這類策略的特性。

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     應該有讀者注意到,最近站長我在整修量化投資學人網站,陸續會放進一些新的免費開放程式碼……這個網站是架設在Google的網站空間中,可能因為最近Google與微軟的競爭關係,導致有些人無連正常瀏覽該網站,可能會看到下面的畫面......

 

 

如果你也無法正常瀏覽量化投資學人網站,請你花個30秒跟我這樣做……一共有兩個方法,看你喜歡哪一個。

 

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原文連結: http://wenschair.blogspot.tw/2013/09/18_17.html

 

延續先前介紹過一些基礎移動停利法,接下來要講一些比較進階的移動停利法則,其中有一些是我在國外學到的觀念,也有一些是我自己發明的。測試台指期的結果會覺得不用設移動停利的語法也沒差,但當在測試海外商品的時候,便會發現停利的重要性,可能是因為海外商品的數據,隨機性較高,必須想盡辦法握住僅有的獲利。在切入進階移動停利法之前,我先讓讀者思考看看下面這段話所說的作法是否有不足之處?



『某日藍先生設定在黃金1295美元進多單,使用移動平均線作為移動停利線,只要收盤價跌破移動平均線,就立刻將多單出場。』

     其實有實際買賣過現貨或是期貨的人,應該很容易就看出上面這段話的不足之處,當行情跌破動平均線就出場,表示藍先生假設黃金只要跌破移動平均線行情就容易反轉,所以要趁早出場,但是有經驗的人都知道跌破均線之後要再創新高的機率很高,如果只是簡單拉回就出場,可能會損失更大的行情。

     因為這種簡單的移動停利已經沒辦法滿足有經驗的投資人,於是開始有人認為是不是在第一次跌破均線時能忍住不出場;也有一派的人認為進場之後不要設定這麼近的移動停利點,讓行情有足夠空間擺動,隨著波動率Volatility的增加而慢慢將移動停利點貼進行情,例如黃金1295點進場時,設定為近10根k線的低點作為出場點,但當黃金漲到1350的時候,則縮減為近5根k線低點為出場點。而這些想法,開啟了一些不一樣的進階移動停利法則。

     以下是我認為很有價值的進階移動停利法的簡介,另外除了開放進階讀付費下載範例程式碼,我這裡也簡單提供4組範例策略,帶著大家測試看看。

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點選原文,可以看到開放程式碼→  http://wenschair.blogspot.tw/2013/09/18.html

 「移動停利法」的邏輯,有很簡單使用移動平均線進行停利,也有很複雜使用指標進行循環停利,沒有一定的好壞,但是每個策略適用的移動停利方式也不盡相同,在此建議各位研究程式交易的讀者在移動停利這裡一定要花一點心思,因為這個對回測曲線影響不小,以我測試很多國家商品的歷史資料(美指、日經、義大利、黃金、石油、大陸商品期貨等),發現很多只要移動停利沒有設定,測試起來的績效差別很大。

 
     在這裡我會分三個單元分別介紹(一)基本移動停利法;(二)進階移動停利法;(三)測試篇。如果你是程式交易初學者,看到(一)應該就足夠。在進階移動停利法的裡面,我會放進四個範例策略加以測試,並且提供開放程式碼,供少數進階的讀者付費學習。
 
(一) 基本移動停利法

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如果年底就開放台灣人可以買大陸股票(直接跟當地的券商開戶),不知道這樣算不算利多? 以下內容難免包括站長我的一些個人敏銳(感)的猜測,大家看看就好。

     就在前幾天有位光大證券高級理財經理主動來找我,遞來一張名片,很老練地對我說:「快要可以直接買賣陸股了,有沒有興趣提早開個戶?我這裡有一些看盤軟體,有需要可告知。」語畢即帶著微笑離去。

     關於能夠直接在大陸券商開戶,我不知道有多少台灣人知道這件事,至少我就不知道。當年想要去大陸弄個帳戶,如果在大陸沒有開公司或是地緣人脈,是件非常困難的事,現在可好了,有大陸券商經理,主動來台灣服務。如果大陸前幾大券商都熟門熟路地跑來台灣遞名片,「開放買賣陸股」這件事,我推測發生的時間點應該不會距離現在太遠,因為我不認為這些大型陸企,沒有做足準備,就敢來台灣無視當地券商。

 

完整版文章請至新版blog觀看>>


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★陸股錯帳急漲後續觀察2013/9/9  →新版blog

http://wenschair.blogspot.tw/2013/09/201399.html 

 

陸股在8/16因為某個光大證券的交易員key錯單,導致指數順間狂拉,之後留下很長的上影線。現在來回顧一下8/19我貼的文章「美股錯帳急跌VS陸股錯帳急漲」,今天9/9,再來看看目前陸股的位階,似乎快達標了。

光大證券的傑作?




     看到這裡,不知道大家有什麼想法?

     我個人的看法是2200這個點會被點到,就像美股錯帳的一樣,破了之後容易造成市場短線的極度恐慌或是樂觀,在此處一堆人會跑進去作多、短線期貨空單會認賠,可能會再往上漲一小段,之後就會出現市場短線"空單不敢進、多單想加碼"的現象,於是就出現神經小條的多單投資人見漲不上去,就開始停利拋出,之後就會開始短線壓回。這種心理面戰法在台灣市場很好用,只是我想可能很多人會不認同我的看法。

     老話一句, 以上純屬個人想法,請勿作為投資依據。


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新BLOG 網址:http://wenschair.blogspot.tw/2013/09/blog-post_3.html

今天下午與網友喝咖啡的時候,被問到如何選擇程式交易市場,如果要花錢去跟eSignal或IB買海外交易所的資料回來測試,花冤枉錢不打緊,就怕浪費時間在回測策略。很多人都知道用歷史波動率volatility進行選市,但是並非每個看盤軟體都有內建這個數據,在這裡提供個簡單的選市方式,利用所有看盤軟體都有的「布林通道Bollinger Band」就可以簡單先選市。

     布林通道的計算邏輯很簡單,就是計算移動平均線過去某段時間的常態分配變動區間,下圖為計算20日布林通道的公式,在此不贅述。



  

 

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新版BLOG連結

http://wenschair.blogspot.tw/2013/08/blog-post_29.html

 

市場上有很多隔日沖策略其實邏輯都非常簡單,我今天提供一個沒有太多濾網的策略原型程式碼,供讀者參考。對我而言,隔日沖策略不會是主力策略,但是這類的奇怪策略對於平滑回測的獲利曲線,頗有幫助。

 

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新版連結: http://wenschair.blogspot.tw/2013/08/20130827.html

以下是我個人的想法及心得,沒有推薦個股。針對加權指數近期的盤勢,我試著用散戶心理面去解釋,並且練習一下手動畫線,大家參考即可。
以下是我認為散戶會做的事:

 
以下是我的想法及我未來會做的事:

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新BLOG連結:http://wenschair.blogspot.tw/2013/08/blog-post_23.html

 

如果這裡有從2011年一直看我blog到現在的人,就會知道我交易策略上架前都會跑模擬單3個月,等到狀況如預期之後,才會開始逐漸上架。最近我會有一檔新的策略上架,過去3個月的回測斜率與之前測試的類似,績效甚至比之前的好,所以下星期開始,我就會把這個策略列為主力策略群之一。


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今天提一個如何投資全球ETF的邏輯,這個邏輯其實我很早就有了,沒想到這種想法果然是有被印證過的。這個邏輯其實跟選股的道理一樣,那就是只買強勢股,每一檔ETF代表一個國家,因此買全球的ETF,就等於是把風險分散在每一個國家,這個比投資在單一市場的眾多股票安全很多,除非MSCI倒閉。

     投資邏輯我有精進好多版本,在這邊提出的這個版本是恰好被國外Trader驗證並報導過的版本:

(一) 首先你要可以買賣美股(手續費當然越低越好)。
(二) 找出MSCI連結各個指數( https://www.google.com/finance?q=msci+etf&ei=kr8VUviNGM2SkgWDBg),台灣則為EWT。
(三) 每月最後一天,計算所有ETF其過去1年來的漲跌幅,我們挑出漲勢最強的5檔(其近1年漲跌幅必須為正值),平均分配資產買進。
(四) 之後每個月底最後一天檢查,汰弱留強,只買進最強的前5名。如果發現最強的5檔其中有1檔其近1年的漲跌幅為負值,則只持有前4名為正的ETF,此時保有20%的現金。若是最強的5檔近1年來的漲跌幅都為負值,則滿手現金,停止交易。



     上面這個邏輯是最原始的版本,還有很多改善的空間,除非遇到系統性風險(2000年網路泡沫-14.7%;2008年金融海嘯-24%),從1997年測試到現在,大致上績效表現得很不錯,適合長期投資的人。

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花了一些時間,把舊網站中跟程式碼有關的文章,集中搬到新的Blog。未來在新的Blog會放上更多東西,也會提供有價值的學習教材。舊的blog我還是會持續同步po文一段時間,直到我認為新版網站建置完成。

http://wenschair.blogspot.tw/

最後,在這裡謝謝阿政推薦使用Blogger。

擷取  

 


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新版連結 http://wenschair.blogspot.tw/2013/08/blog-post_20.html#more

今天看到一個美國技術派的舊資料,裡面有提到的股票交易策略,這個策略專門找跳空的股票,然後尋找短線的逆勢進場點。我也沒試過這個策略,但我感覺這種作法可能頂多只適合大型的權值股票(因為超賣時總是會出現買盤)。

 




策略原文如下:

Here are the rules for our version of Stock Gap Trading:

1. The stock is priced above $5/share and has an average volume of at least 1,000,000 shares over the past 21 trading days (one month). We do this to assure we’re only trading liquid stocks.
2. The RSI(2) of the stock closes under 5 today. This tells us that the stock is oversold (some people  onsider this level to be extremely oversold).
3. Tomorrow buy the stock on the open if it gaps lower (it opens below today’s low).
4. Let’s exit on the close if thestock closes above its 3-period Moving Average(MA(3)).

翻譯

1. 找有流動性的股票(以美股來說每股價值在5USD以上,近一個的日均量在100萬股以上)
2. 當RSI(參數設為2)低於5時,表示超賣。
3. 隔天如果股票開低,就直接進場作多。
4. 一直漲到收盤站上3日移動平均線及獲利了結。




*PS: 注意!!!該策略沒有提到任何停損的邏輯,本文章僅供讀者學習,勿用於實單交易。

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新版BLOG連結: http://wenschair.blogspot.tw/2013/08/vs.html

上星期五中國大陸股市出現1分鐘內急拉2%的戲碼,所有矛頭都指向光大證券,當然也有一些陰謀論指向募後的高盛。早在2010年5月美國也發生過類似的事情,號稱某交易員下錯單,一瞬間美股狂瀉千點,大家把矛頭指向交易員輸入錯誤或是高頻交易惹得禍。既然發生類似的事情,就不得不拿出來比較一下,看能不能從歷史上找到中國大陸股市未來的軌跡。

     下圖是道瓊在2010年5月6日的走勢,當天有某個人下錯單,然後道瓊狂跌千點,最低來到9869.62,正當大家以為長下影線會帶來上漲力道時,指數在1個多月內又再跌破測試至少2次。

 
     發生在2013/8/16的現象則是如下圖,某位沒有姓名的交易員下錯單(程式單?),把指數在短時間內拉到2198.85,收盤則戲劇性回跌到平盤底下,同之前的美股思考模式,未來1個月內是不是還會再測試2198這個點呢?
 

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新blog的連結:http://wenschair.blogspot.tw/2013/08/blog-post.html

 

我相信在台灣股市都聽過一句話「五窮六絕七上吊」,因為歷史上台股在五六月通常是指數的相對高點,接著就會開始崩盤。因此有人會說台股從民國76年(1987年)萬點盤之後,指數就在3000~10000點來回擺盪進行箱型整理(如下圖台灣加權指數年K線),所以五、六、七月附近出現指數拉回的,可能只是巧合,而且樣本數太少,不值得參考。

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新blog的連結:  http://wenschair.blogspot.tw/2013/08/7.html

 

下面是一個國外一線交易員(Steve Burns)統計績效顯著的交易員所共有的一些習慣。這類的告誡與叮嚀將在你的一生之中會出現過無限多次,只是大部分的投資人會認為自己太聰明,而選擇看過就忘。

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新版BLOG連結: http://wenschair.blogspot.tw/2013/08/2013814.html

     2013年以前,外資期貨及選擇權部位很具有參考意義,如果用部位去回測,搭配簡單的技術指標,其實回測起來都很不錯(尤其是波段測試);在2013年前,自營商的短進短出反而在過去表現平平,當外資與自營大幅對作的時候,通常是外資勝出。

     但是今年很不一樣,而且情勢似乎有扭轉的局勢。今年外資期貨及選擇權大佈空單的時候,同時間自營商大佈多單,其結果都是自營商勝出我也不確定原因,但是很明顯跟中國大陸與台指連動脫離不了關係。過去的局勢台股跟美股的相關係數很高,通常美股漲個5%,台股沒有漲3%,至少也要漲個2%,但是今年卻不是這種走勢,背離的幅度很大,美股一直連漲,但台股則表現非常普通,不漲就算了,還出現盤跌。有關美股與台股的背離,這半年我相信大家多少都有聽過不少人在討論如何投資美股,甚至有一些開戶教學或投資美股的書籍出現。

     未來不知道會不會有一天,會看到美股一直大跌,但是亞洲股市會跟著中國大陸一直上漲。

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脫離痞客邦(pixnet)之連結文章:

http://wenschair.blogspot.tw/2013/08/vectorbull.html#more

你一定聽過一句話「跟著趨勢,不要預設立場」。其實我看過很多主觀交易高手,他們的交易模式其實不是這樣,通常在他們的心中都會有刻劃一個未來可能的走勢,然後邊做邊修正,例如通道理論,就是因應不斷修正行情而產生的交易模式。



     主觀交易的思考邏輯很難量化,但是我今天看到一種德國交易軟體VectorBull,其中一個功能很像主觀交易的邏輯,這是我難得看到有「類量化」的交易模型。這工具執行的方式如下圖,在盤中時交易模擬會先運用邏輯計算出行情未來一段時間的走勢,推測參數除了價量,可能還包含型態學及神經網路模型,使用者只要針對未來的預測趨勢線(藍線)進行偏離修正。
     其實我也不知道這種方式有沒有效,但是的確是有別於市場交易軟體的一種新思維,給大家參考。

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由好心的讀者Eagle幫大家測試PJK Volume策略於台指期,測試內容僅供大家參考,目的在於程式碼教學,請勿用於實單交易。

http://wenschair.blogspot.tw/

 


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比較少看到跟量能有關的交易策略,下面這個策略我自己沒有測試過,是一個國外的網友給我的,給大家參考一下美國的量能過濾方式的原始程式碼,方便讀者學習。因為我手邊也是紙本資料,所以沒辦法key出來給大家,只能擷取片段了。這個策略應該有至係十年的歷史了。

 

新BLOG的網址:http://wenschair.blogspot.tw/

 

TS程式碼

 

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搭配不同週期在同一個視窗撰寫成策略, 這個觀念在很多國外的書中都有提到,因此我認為是一個值得學習的方向。說穿了邏輯很簡單,就是利用長週期的K線判定趨勢,再利用短週期的K線判斷進出場點位。下面是網友Eagle提供的TS歷史回測及策略開放程式碼,透過這個程式碼,希望讀者可以學會簡易多週期的語法。




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     最近翻書,看到一個兩個時間週期的策略,老實說跟我原來的想法有點不一樣。通常在利用長短週期作為策略撰寫時,會使用長週期決定勢,再利用短週期決定"突破追高進場點",在台灣我測試過這個方式,使用歷史回測起來很不錯,但是拿到其他市場,表現就很普通。

    在Robert Miner撰寫的書中有提到,使用長短週期作為策略時,要使用長週期決定勢,再利用短週期決定"逆勢進場點"。因為Robert是美國人,所以我猜這種方式對於美國市場可能會十分有用。在這裡我擷錄一段原文內容供大家參考,以後有機會再來細究。

 

ScreenHunter_20 Aug. 07 10.18

 

ScreenHunter_21 Aug. 07 10.18

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又是一篇很專業的文章,值得好好品嚐。

 

策略經理人雙周報(十一) 部位規模敏感度分析

此篇幅將探討的主題:

(1) 參數最佳化與敏感度分析

(2) 固定權益(單利)-以初始投入資金作基準衡量。

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7/23我PO了一個未完成的程式碼,有熱心的讀者幫大家簡單測試及修改,經過同意,特別貼上來與大家分享。

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Hi Wen大


我把 tomorrow 改 Next bar 以100 分線回測3000日 只有 2007/6/1 ~2010/03 表現較好 , 其它績效曲線約是 5~10度向上的普通水平線。接觸程式約一年 , 還是菜鳥 ,Wen大的文章都會拿來練習 , 受用不少 !!

內文的加碼也可以使用的,獲利會提昇1.7倍,但MDD增一倍,出場方式還需多調整原始程式回測  3000日 --- 日線交易次數過低 < 50 次 , 30分線以下超過 1000 次,從進出點位觀察,此程式應用在趨勢盤是不錯的 ,盤整盤一樣容易被雙巴 !!

 

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大部分的指標都是用"價"去計算,只有少部分有運用到"量",今天就來說一個很有名的叫OBV量能指標(全稱為On-balance volume)。幾乎所有軟體,裡面都有內建這一個指標,只是很少人知道怎麼解讀。我這裡提供一個外國書上寫到的方式供讀者參考,也許可以寫出不錯的量能濾嘴。

ScreenHunter_18 Jul. 31 21.53  

 

OBV計算方式:

ScreenHunter_19 Jul. 31 21.57  

 

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最近還發生了一些事情讓我感觸良多。
 
一直以來我在blog提供程式交易的範例程式碼及MC學習教材,目的是希望讓初學者對程式交易有更多的認識,藉此練習自己撰寫程式語法及激發邏輯思考,最重要的是希望能讓大家對程式交易抱有正確的觀念,也因為如此,我blog標題取名為程式交易≠Holy Grail,就是不希望有人把程式交易定義成發財獲利的投資工具。網站中提供的學習資源、程式碼教材都是經過我篩選過的教學資源,希望大家能從中學到東西,因為我知道到在外面上一堂程式交易撰寫的課程是很昂貴的。
我的網站資源(包含免費或付費資源)都僅限用作學習用途。有在我網站購買過教材的人,在下載的時候都已經有簽署學習聲明同意書,限定用作學習用途,如果有私自使用於學習之外的用途(包括串接交易、轉售、仲介、投資等),我將保留法律追訴權。
 
程式交易≠Holy Grail站長

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大盤走到這個地步,市場行情短線開始出現兩派說法,我看了一堆"財經節目"後,消化之後,整理出兩種目前市場上的想法:

 

第一種情境大盤短線要走空,而且會跌破8046,財經節目(例如非凡)有提到現在正在走型態學的abc修正,修正之後再來考慮多還是空(有說等於沒說),如下圖所示。我觀察到不只一間投顧有提到8046這個關鍵點。

ScreenHunter_18 Jul. 29 20.22  

 

第二種情境是下降趨勢線及頸線之間的角力(如下圖所示),這兩條線如同多空分水嶺,破上視為多頭延續、破下視為行情轉空。

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    七月真是程式交易的天堂,下面是表現最好的一個波段策略的回測,今年第二季以來,指數振幅明顯放大,伴隨而來的就是高風險及可觀的利潤,投資者不得不繃緊神經。我個人對未來的行情其實是很樂觀的,今天看非凡財經節目,有提到未來可能是個高價股的時代,打開電視,傳產、生技全部都是超過百元的股票;雖然我很少會理會財經節目那些「專家」的說法,但是我自己也認為這個可能性很高,如果到時候這種狀況出現,我想指數大概在萬點以上,而且也沒有人敢進場。

ScreenHunter_15 Jul. 27 00.02

 

   2011年底到2012年波動率急速下降,指數在6600~8400之間振盪,通常波動率下滑表示指數在盤整或行情正在壓縮,這種狀況可以從程式交易回測的獲利能力下滑就可以看出。換個角度來看「行情壓縮」這件事,如果2011~2012的行情壓縮可以被解讀為行情築底,那麼按照型態去等幅計算,之後加權指數往上噴出,會很輕易就會超過1萬2千點,高價股比比皆是並非不可能;相反地,行情也有可能會噴出向下,指數回跌到4000點。

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最近觀察歷史資料,發現當指數破新高時,很容易拉回整理,但如果續強的話,一般可能會有兩種走勢,如下面2個圖:

 

(一) 破新高後,波動率放大,連續上漲。

如果遇到這種走勢,我對歷史資料的觀察是與其等拉回再進場,不如直接追進,因為這類走勢通常漲勢會非常不對稱,例如上一波漲10%,這一波可能會漲50%,而且通常散戶心理上是沒有勇氣進場作多的,這時候反而是很好的追多點,但是記得晚進場就要早出場。另一個觀察是這類的上漲,通常下殺時也會很有力,而且會出現連續下殺,比較安全的低接回檔區大概是回跌此波的2/3位置處(在黃金切割0.5或0.8都不是個安全的點,我的經驗是比你自己想接的地方再低個2個跌停板就差不多了),與其沒接到,也不要接到一把殺豬刀。

ScreenHunter_03 Jul. 25 18.36  

 

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有一個舊的程式碼,很早以前有朋友托我作測試並協助修改,但我一直沒有時間幫他處理;現在"有女萬事足"後,更沒時間測試了,為了不浪費,經過朋友同意,在這裡開放給版上各位對撰寫策略程式碼有興趣的人研究。如果在修改語法之後,測試結果很不錯的話,記得要跟我分享唷!!    *ps: 希望八月中之後能有更多的時間寫文章。

 

程式碼為TS格式

 

Inputs: Ceil(60), Flr(20),

{Additional inputs}

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我沒有要替這個公司打廣告,只是我覺得從裡面可以得到很多不錯的資料,除了台灣商品的一些分析之外,裡面也有海外期貨商品的簡單分析等等。現在列為我每日必看的網站之一,與大家分享。網路上有很多現成的資訊分析,省了不少事!!

 

http://www.capitalfutures.com.tw/Research/SectionJ/default.aspx

 

ScreenHunter_08 Jul. 21 17.23  


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將經濟數據轉成量化指標的方式,看到美國有人寫過相關的論文及書籍,其中一個註明的前輩就是Lincoln Thomas,他對S&P指數與各種經濟數據做了一連串的研究,有興趣的可以自己搜尋他的文章。我看過很多書,將經濟數據轉換成指標,不外乎只有2種方式,一種是使用回歸分析(找出影響指數顯著的指標),再進一步用stepwise subset等統計分析方式,找出權重,然後指標就成型了;另一種比較複雜,是使用神經網路的概念,這是個很神奇的東西,但是我總覺得這只是個不斷調整參數去迎合市場的模擬指標而已。

 

相信學過簡單統計學(假設檢定、回歸分析或實驗設計)的人,再看這類專業文章,會比較容易上手。

ScreenHunter_06 Jul. 18 19.55

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金磚4國在2009年之前相關係數都很高,但是2009年之後,似乎開始各走各的路,這真是奇怪的現象,當年一起漲上來的,如今呈現多空分歧的局面。

ScreenHunter_02 Jul. 16 22.05




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     如果大盤如然爆跌,乖離率負很大,這時候到底是多單進場安全還是要繼續順勢追空呢?我先說我自己心中的答案,當乖離率變成非常離譜的時候,通常手中的順勢波段策略已經賺來滿手的鈔票,我會為了平滑獲利曲線而開始嚐試逆勢策略(期貨、選擇權都可以),而我也建議大家這樣做。

     首先我做了一個簡單的實驗,我隨便拿15分鐘k線,用簡單的均價及價位的距離判斷乖離率,寫出下面的策略。(正式的乖離率%為k線距離均線的距離百分比,我在這裡偷懶,使用絕對的距離)。策略邏輯很單純,計算每根15分鐘k線收盤價與過去200根移動平均線的距離,當距離太遠(±500),就逆勢進場,200點停利、200點停損。

input:len(200),bias(500),profitstop(200),lossstop(200);

if close-averagefc(c,len) > bias then begin sellshort next bar market;end;
if close-averagefc(c,len) < -bias then begin buy next bar market;end;

setprofittarget(profitstop*200);

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今天看到阿政的網站也在推廣策略經理人軟體,看來認為這軟體值得推薦的人不少。原來程式交易也可以非常專業,這是我使用完的心得!!
上星期太忙了,所以延到這週才有時間轉貼策略經理人雙周報,我覺得文章都寫得很好,在此經過作者同意,分享給各位。

http://www.yctseng.net/

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策略經理人雙周報(十) Position Sizing-部位規模

此篇幅將探討的主題:

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說到程式交易,真正靠程式交易起家的是tradestation,裡面的論壇累積了不少資料,有興趣可以在這裡挖寶。

 

https://community.tradestation.com/discussions/

ScreenHunter_02 Jul. 08 23.03  

 

題外話:Tradestation一直是我喜歡用的軟體,但自從TS2000i被大家廣為流傳之後,我猜該公司就發現賣軟體實在不好賺錢,於是後來轉型成以交易美洲盤交易為主的券商。MC是有點聰明,跳出來以TS平台為基礎發展,語法都十分接近,另外再與券商IB策略性股權合作。一方面發展軟體作全球生意,另一方面又有券商IB的資源,看起來是個成功的公司……但是MC軟體其實做得非常不好,到處跟當地資訊公司合作,大陸是TOUCHANCE、台灣是凱衛,凱衛的賺錢模式跟TOUCHANCE完全不同,凱衛花了一大堆時間在鎖券商版軟體的功能,交易視窗只能使用10個,搞得交易員綁手綁腳;TOUCHANCE提供的大陸版MC就沒有10個交易視窗的限制,報價也穩健許多,但是大陸已經有很多更在地化的程式交易軟體,所以TOUCHANCE遲遲無法切入程式交易主流市場。

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網路上看到一個老美寫的S&P的交易策略,提供給各位當作語法練習就好了。另外我發現美國人寫的策略很多都有使用「開盤價」,這點倒讓我很印象深刻。

 

我隨便拿來測試台指期的結果如下(使用DATA1=15 min、DATA2=60min)

 

ScreenHunter_01 Jul. 08 22.59  

 

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按照昨天的計畫,今天出了一些op主觀交易,第一次買週選擇權,感覺價差波動的程度像是單邊call一樣,所以今天出了超過50%的部位。

July 5  

 

感覺週選擇權與月選擇權的價差可以做一些風險小的套利,不過需要花點時間分析才行。

 


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沒有什麼事情比看到可愛女兒出生還要來得興奮(終於可以在老婆面前,大方擁抱另外一位自己深愛的年輕女性了)。

https://www.dropbox.com/s/3l9pd6m32nas9r0/VIDEO0003.mp4

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今天盤中,我進場了一些選擇權的多單,多單進場之後,作了下面的規劃(圖為加權指數),圖中青藍色的地方為我進場的位置,黃色線條為我預設行情的走勢。白色虛線為我會有動作的位置。

ScreenHunter_03 Jul. 04 14.52  

多單進場之後,我是這樣想的:

(1) 在青藍色位置進場小試多單,預期行情至少會反彈到B、C之間,應該至少要見到8000點的位置才會進行下殺,行情上漲觸及B點則會出場50%部位。行情收盤價來到B、C、D之間則使用移動停利的方式把剩下50%的多單部位出掉。例如行情漲超過C、D的中間價,之後回跌至C點,則停利出場。如果運氣很好一路漲到D,我就直接停利了結所有此次的選擇權多單部位。

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在2009年在練習寫程式的時候,我隨便用MACD寫出一個經過"參數最佳化"的策略,因為是練習,寫完就丟旁邊,直到今天我才拿出來測試。參數不變,績效表現不好是可以預期的,但是這隻策略從2009年開始MDD卻是在我可以接受的範圍。這是隻失敗的策略,績效轉好是運氣,大家參考就好了。

 

 

 

001_ Jun. 30  

程式語法:

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自從6/20逆勢主觀交易停損後,在量化交易日報曾經提到現貨破7689我會考慮再進場,這一次運氣好一點,最後停利+20142元出場,把上次停利的賺回來還倒賺一小筆。

 

ScreenHunter_01 Jun. 28 21.29  

 

在這裡提一些我個人對於"逆勢主觀交易"的看法,給初學者作一些參考(有一些觀念可能會需要在市場上繳一些學費,才會感同身受):

(1) 逆勢交易是散戶的天性,大家無不想拉回買進,因此你必須比這群人更早買或是更晚買進 。

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六、七月是除權息的旺季,所以期貨與現貨有很大的區間。如果問我短線期貨交易上有沒有什麼可以著墨的地方,以之前在自營部聽到大家在討論的經驗,此段時間會有一些特別的現象:

(1) 期現貨、近遠月價差容易出現分歧。(例如昨天加權指數連續2天漲超過1%,但是期貨卻小漲不到1%;過陣子也許會出現加權指數漲1%,但期貨漲1.5%)

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最近翻書看到這類的型態教學,現學現用,隨手畫了黃金的技術滿足點。

001_ Jun. 26

 

程式交易大多不吃這套,不過如果要進場低接的話,我倒是有一些心得可以跟大家分享。

(1) 首先你要必須認定你要投資的這個商品不會倒閉,而且最好有配息,例如台灣50、國家ETF等。(黃金其實我也不太喜歡,因為沒有配息)

(2) 接著你需要規劃一筆資金,可以讓你長期與市場奮戰。

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今天自營商居然還加碼,看來有趣了!!

自營商對外資來說,其實就像散戶,當外資及自營多空相差甚大的時候通常會有較大的振幅,當自營商開始轉成空單只有兩種可能,第一就是開始反彈了,賺一小段就馬上獲利了結(因為忍了很久);另一種可能就是認賠出場。

001_ Jun. 24  

002_ Jun. 24  

 

 

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在TS及MC的軟體中有一個指標叫Accm Swing Index,這個指標其實只是簡單把Swing index指標累加起來而已。

001_ Jun. 23  

 

因為有些人不是使用MC或TS,所以在此列Swing Index出程式碼。

 

variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2( 0 ), var3( 0 ), var4( 0 ), var5( 0 ) ;

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6/13收盤開始,我認為盤勢會反彈,於是陸續接了一些主觀交易的多單(以op為主),昨天還有+10000的損益,今天就被QE洗到停損點,有訂閱量化交易日報的人應該都知道。

雖然今天停損有可能會停在波段最低點,但是過去血淋淋的經驗告訴我,如果我不在預設的停損點立刻停損,之後的會想要凹單的心理障礙就會浮現。在這裡用自身血淋淋的對帳單,提醒讀者停損真的很重要,雖然沒人喜歡停損,我就是靠這招明哲保身,讓我從2007年開始期權交易存活到現在。

 

001_ Jun. 20  


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提一個萬用的逆勢交易邏輯,我有用這類的邏輯寫出逆勢策略,在大陸IF及商品期貨適用。

說穿了只有很簡單的邏輯,那就是在多頭的行情中,上漲的紅K線會比較多,逆勢作多的超級萬用公式如下:

[步驟1]決定多頭

[步驟2]開跳跳空下跌

[步驟3]有往上漲的傾向時進場作多

 

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如果你剛開始使用MC、TS,一定會想要嚐試所有的指標,企圖找到適合自己的指標。我在這裡提供一個程式常會用到的語法及指標清單,幫助初學者練功。

 

 

Accumulation Distribution
股價(指數)的上漲通常造成交易量的擴大;股價(指數)的下跌通常造成交易量的萎縮。在此理論基礎上,A/D Line的上漲表示密集(Accumulation)的股價上漲,可以預先看到A/D Line的下跌表示分散(Distribution)的股價下跌。
格式:Accumulation Distribution

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今天加權指數又出現「開低走低收最低」的情況,我花了點時間用Minitab畫了一些統計的圖,在這裡提供大家我統計的結果。首先我定義"收最低"的條件為當日收盤價與當日最低點相差小於2點。

 

(1) 當大盤昨日出現「開低走低收最低」的情況,今日出現紅黑k的狀況為何?

010_ Jun. 13  

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這個指標是在1978年由J. Welies Wilder Jr.發明的,那時候台灣還沒有人在用電腦做交易,所以這個指標並沒有真實被測試過,有興趣的人可以拿來應用在台指期看看(我自己也沒試過)。

Wilder's Swing index是用對多頭及空頭K線常見的型態進行統計,進而找出具有意義的「反轉點」,有點似現在的SAR逆勢指標。我直接轉貼原文如下:

 

001_ Jun. 12

 

 

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     我Blog右側欄位有一個熱門文章,是有關於我交易策略一覽表,該篇文章是我3~4年前po的文章,我看有很多人對我手上的策略感興趣,我趁機更新一下,貼出近期使用策略的回測績效。我手邊有在執行的程式交易策略有三大類:波段、順勢當沖、逆勢當沖。其中獲利的主力是波段及順勢當沖,逆勢當沖主要的功用是拿來平滑獲利曲線,所以口數放不多。嚴格說起來這半年並不適合順勢當沖策略,因為平均振幅太小,每天高低點大約只有不到1%,即始程式獲利,還不如全壓台積電現貨。

     下列是我個人近半年來使用的策略一覽表,除了我自己的策略之外,我也大量使用他人策略,包括量化投資學人網站中的策略,如果你也有訂閱的話,應該會知道下面這些績效的真實性。普遍檢討起來,今年到現在台指期波段策略表現較當沖策略來得好很多。不過我個人的操作方式與大多數人不同,會定期檢查策略,並且予以加減碼(有點像外資調升降平等一樣),所以下面的績效不等於是我的帳戶真實績效,在這裡列出的是我使用過的程式單口回測的表現,不含我每天更新的X-Wave策略績效,回測成本為800元/口。

(一) 近半年我使用過的波段策略

波段策略A 20分鐘k線 (小計:+86,800元/口)

001_ Jun. 10  

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     除了金磚四國之外,2013年全世界的股市都進入牛市,台股上漲也是很自然的事,因為外資跟著國際股市連動性很高,而台股這個淺碟市場,就被外資一路拉起來。國際資金提供很大的動能讓台股走高,但是如果看仔細一點,不難發現證所稅所定的天險"8500點"對台股的確是有影響,而不是財政部長所說的台股走勢跟國際股市有關,與證所稅無關。

     去年在討論證所稅使用8500點作為基準的時候,我就在想資金會不會流到上櫃股票,因為8500這個天險指的是加權指數。資金會流向上櫃股票是可以預期的,看下面這兩張圖大概就能了解資金的去處。

002_ Jun. 09  

003_ Jun. 09  

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     追高追低的策略十分容易撰寫,但是在盤整的時候就很容易受傷,如果你手中策略很多,不妨把其中一些勝率偏低的策略,加入盤整過濾的語法,盡量能做到一出手就很容易獲利。約有8成以上的行情,都出現在指數壓縮之後的噴出(例如W底、M頭之後的走勢);另外2成的行情則是不預警地噴出(例如V型反轉)。如果一個策略加入盤整過濾的語法,的確能有機會獲得較高的勝率,但下場就是喪失很多獲利的機會,但我個人認為懂得在盤整時候空手或減碼的人,在市場上才能長期佔到優勢。

     我舉個簡單的例子,市場上的循環大多數是:盤整→行情→盤整→行情→……,我相信沒有人會否認這種循環的存在;對於程式交易的人來說,行情出現的時候大多能獲利,但出現盤整的時候就容易出現連續虧損,因此只要能想到一個方式在盤整即將結束的時候再作交易,多半能提高獲利的機率。要能過濾盤整,就必須要學會定義盤整,我今天就教大家一種方式,簡單利用KD指標定義盤整如下圖所示,盤整包含時間及空間的因素,在過去一段時間內,指數振幅不大,而KD指標出現劇烈的來回震盪,就可以定義為盤整,因此利用三個重要的參數便能定義出盤整,此三個參數分別為過去X時間內的價格區間(參數A)、KD指標>50的時間(參數G)、KD指標<50的時間(參數D)

002_ Jun. 05

KD指標過濾盤整方式:

A=當過去X時間內,行情最高價及最低價的差距。

G=在過去X時間,KD指標>50的時間。

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     下面這個帳戶是我用來學習短線主觀交易的現貨帳戶,為了訓練自己加減碼及短線操作的能力,我給自己設定目標,強迫自己選股並且一定要"短進短出",並且使用真實帳戶進行練習,對我來說是最好的練習主觀交易的方式。

      這帳戶其實只有100萬的本金,我從去年年中開始交易,每個月初都會收到來自券商的不知名款項,約為3,000~6,000元不等,後來看了一下過去半年的交易成交金額,才發現這些錢原來是退佣,我想我的營業員一定以為我很閒,而且是個喜歡"短進短出"的財神爺。如果我這個帳戶是本金3000萬的話,他應該會主動約我吃飯。

 

006_ Jun. 03    

 

 

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去年的5月23日我寫過一篇「市場潛規則--拉回買進試多單2」,這篇文章主要是在講當指數破前高之後的快速拉回可以找買點,但是隨時要記得反手作空(或停利出場),這是我自己在交易市場打滾許久所得到的心得,今天不巧在翻看國外文章時,也看到有人提出相似的見解,我把重點翻譯成中文:

(1) 當市場出現強勢多頭時(通常此時ADX>30且+DMI>-DMI)。

(2) 市場創了2個月以來的新高。

(3) 創了新高後,指數連跌4天,每天的低點都比前一天更低(如下圖所示)。

001_ Jun. 03

(4)之後出現一黑一紅(或是盤勢出現壓縮性地橫盤),如下圖所示。

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     這一期的量化多空指標,出現很"一致"的方向,那就是有很多市場出現長線在紅區(或橘區),而短線則因為急跌進度<10%的綠區

 

     依歷史統計在這種情況市場容易出現短彈。以近期跌最兇的日本為例,日本的走勢像是多殺多,動不動就跌個5%,追空的人真的要小心再小心,尤其是喜歡押重部位留倉的人,劇烈的波動風險會同時帶來豐碩的利潤及慘痛的教訓。不過我想這陣子做國際盤程式交易的使用者應該會很開心才是。

 

002_ Jun. 02  

 

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    5/22開始,指數從高點8439.15開始下跌,我從5/17開始就調節部位,一直減碼到今天為止,我持有現貨的投資比重仍佔此證券帳戶的20%左右(可能有人會覺得我減碼速度很慢)。這一路跌下來,我的運氣算好,透過換股及停損,5/17~5/30這段時間帳戶小賺小賠,昨天的量化交易日報有提供這段時間我的交易紀錄,可以看到我這段時間出場的部位及價格(要向沒訂閱的人說聲抱歉,因為網路上不方便貼出個股的名字,免得造成不必要的麻煩)下圖是我今天收盤後的即時持股狀況

WEN  

    我並不是要愛現我的出場紀律,而是想告訴大家現貨的短線交易跟期貨不太一樣(至少我是這樣學到的)。

    期貨點到我的移動停利點,程式會毫不猶豫停利出場;但是如果是現貨,就會發現不完全適用,過去的我也是把程式交易的出場邏輯套用在現貨,一點到就移動停利,但是常常發現股票價格一掃到我的停損點就開始反轉噴出,就這樣我痛苦了好一陣子,百思不得其解,一直到這兩年我才發現有一些「氣勢很好」的個股,習慣利用大盤大跌的時候將籌碼易手,為的只是後段更大的噴出行情。

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最近買了一本書《投資大師羅傑斯 人生、投資養成的第一堂課》,雖然羅傑斯(Jim Rogers)的投資方式跟我大大不同,但是他的確是我很崇拜的一位投資大師,他的投資步驟很簡單,就是預測好未來的趨勢,然後壓重倉,一生中只要壓對三次,就可以退休了。

001_ May. 29  

這一本書講很多跟交易不相關的東西,但是對於投資者的心理素質卻是有滿多的想法及建議,這也讓我下定決心,未來一定要練習對大型趨勢更敏感,只要看到一次長期趨勢,勝過十年的程式交易呀!!

讀完這本書,我認為我學到的東西如下:

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     這是一個廣為留傳在國外網路上的交易策略,我第一眼看到這個策略的時候,認為這個策略很簡單,簡單到我覺得應該不會適用任何商品。因為這個策略專門是使用日k線的黃金交叉作中長線的交易,我目前沒有寫出任何一個單純靠黃金交叉就能期穩定獲利的程式。

     但是直到我看到很有名的WINTON國外基金在作策略簡報,其中有一頁報告顯示他們單純使用簡單的黃金交叉及死亡交叉組成的多市場策略模組,就可以達到很不錯的績效。

001_ May. 28

 

 

 

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又受教了~

經允許轉貼自策略經理人信件

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策略經理人雙周報(九) 效率前緣

此篇幅將探討的主題:

 

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看了這期的財訊及今週刊雜誌,裡面有一篇在統計台股黃金交叉之後的走勢。其實我之前也寫過月線及季線黃金交叉之後,作空勝算高的程式,大家參考一下,有興趣的可以去買本期的週刊來閱讀,在此僅張貼其中一張圖(有點模糊),大家參考即可。

001_ May. 26  


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     今天盤後有一位友好的業內的協理傳訊息給我,告訴我他今天所有當沖交易策略及商品都獲利,我很替他感到高興。我不定期會發出的交易日報,今天剛好跟大家來個實際說明,如果有深入觀看交易日報,又有進行海外期貨程式交易的,今天應該會很有感覺。以程式交易來說,也許你覺得今天在台指期的長黑帶給你很大的利潤,但是看完下面的解說,會覺得今天台指期的長黑,似乎有點短。

     受到美股的影響,亞洲今天各盤勢,都是以長黑作收,扣除與美國連動性很差的中國大陸,我統計有列在『量化交易日報』中的4個亞洲國家今天的振幅,如下所示:

006_ May. 23  

     在製作量化交易日報時,使用程式交易的人在乎的不是多空的方向,而是容不容易連漲連跌,或是有較大的走勢,因此我特別註明程式交易的交易員建議關注的指標為「連漲連跌力(長、短線)」、「當沖近期平均振幅」、「波段近期平均振幅」。我將上述四個市場作個排名,可以發現日經幾乎是在所有項目都領先排名第一、泰國則是第二、香港第三、台灣第四

     再對照看看今天的振幅排名,排名第四的台灣今天高低振幅只有1.64%,今天期貨獲利的人平均都落在0.8~1.2%(換算成指數)之間;但排名第一的日報今天這個振幅卻高達9.27%,今天有交易日經的,我相信以程式獲取6%(換算成指數)以上利潤是很容易的事

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