程式交易≠Holy Grail

作者：Aillyson

hello,
這是我用的逆勢策略,想與更多人分享
也希望可以從交流中獲得更多的策略想法 :)

作者：M. Chen

WEN 你好

作者：Roder

Dear Wen

你這個活動還不錯,來響應一下,到時也看看有無其他人不錯的逆勢操作法
首先,我還是喜歡做順勢,但我這個逆勢作法仍提供給各位參考
所以逆勢的定義可能在不同的時間架構來看會不太一樣,等等我舉的例子是用1分鐘的時間架構
所以看圖形我畫的黃色圈圈應該算是逆勢進場點
首先,我的逆勢操作採用了兩個指標

1.B-Band(布林線)
2.SLOW KD

我用4/24這天的1分K來做說明,剛好這天蠻經典的,使用方式如下:

1.在最近的B-BAND上緣或下緣K棒穿越過後產生了KD背離
2.當K棒反向來到B-BAND的中線,出現有利於逆勢型態(吞噬,突破都行)的K線
3.在第2點關鍵K棒下根開盤進場,之後出場採固定停利,移動停利都行,停損就守前面的最高或最低點

PS:1,2點一定要符合在進場會比較安全,但仍要提醒若不符合前2點可以放棄,因逆勢本來就是賺了就要跑
雖說4/24剛好出現一個倒V型反轉,但這種機會不常出現阿,通常是賺了幾點停利到了就要閃了

Roder

交易這條路果然是條封閉的道路，即使我提出免費贈送國外交易策略教材的方式，大部分的人仍然不願意分享自己的想法。不過讓我感到安慰的是，仍然有少部分人願意無私分享自己對逆勢策略的看法，在這裡毫不保留供大家參考。

作者：Jen-Fu

用兩個指標當濾網

回顧舊文「相對反彈理論」，用來判斷逆勢進場方式，時間跟空間常常需要同時討論。例如指數花了30分鐘漲了20點而且突破前高，然後在5分鐘內跌了10點，那現在作空有利還是作多有利？另一種情況，如果指數花了30分鐘漲了20點而且突破前高，然後接下來的5分鐘內，深跌了30點，請問在哪一種情況進場作多單，較容易賺取反彈的逆勢波段？看多人看完「相對反彈理論」之後，可能會覺得這想法不錯，但是要付諸實行，好像有點難度，因為這種考慮時間跟空間的進場語法，不是一兩句程式語法就能完成的。Sinewave指標除了空間之外也放進時間的概念，若是善用Sinewave作逆勢進場判斷，常常可以讓你化繁為簡。

如下圖所示，在什麼情況底下，使用Sinewave指標作為逆勢進場比較有利(亦即黃金交叉作多、死亡交叉作空)？

在這裡提供一個SINEWAVE指標的逆勢進場時機判斷方式，有購買過任何SINEWAVE文章的人，可以免費觀賞全文：

https://docs.google.com/document/d/1AF1A90kPsRzQDgAj6hn0t097MrILIaGjxxIi7pY64Q0/edit

不滿人事行政局今天沒有彈性放假，所以我今天自己請假，代表政府放自己一天彈性假在家裡休息，早上台北太陽不小，正適合庸懶在家看盤。一直以來我都以作程式交易為主，除非有很明顯的進場訊號，我才會進場手動作一些玩票性質的避險單或是逆勢單，索性今天就用小台進行主觀操作，對帳單如下：

不知道各位看完上述對帳單之後，除了覺得作小台很遜之外，有從中學到什麼東西嗎？

「沒有，完全沒有!」

今天跟一位老同事討論有關台股未來的行情，與其說老同事，不如說他是一位很厲害的trader。這篇文章中對未來行情的看法，本來只是我們兩個之間的msn訊息，但是我特別經過他的同意，po在我的blog想與更多讀者分享。

我看過很多厲害的交易員盤前盤後分享心得(應該比大部分的讀者都還要多)，所謂厲害，說穿了就是對交易很有一套。我看過用心理面、技術面、消息面、籌碼面來進行交易而且能長期獲利的人，方法雖然很奇特，但是有一個共通點，那就是對技術分析有所尊重及信仰。也許很多人不同意我的說法，認為技術分析是用過去的資料計算出來的一個數值罷了，何來參考價值之有？我反問，如果你認為順勢而為是正確的交易方式，但你每天都只能看到1根k線，你怎麼知道現在是順勢還是逆勢？如果你會參考今天之外的k線，基本上你已經悄悄信仰了技術分析，只是你不自知而已；更別說統計學已經可以證明股市是有方向性而非隨機運動的random walk，也不會是完全跟隨Brownian Normal distribution的隨機變數。

我的觀察，這些厲害的trader即使不使用技術分析，看盤的畫面都至少會放簡單的移動平均線或是乖離率計算出來的指標；因為人不是神，不可能天天都對行情有看法，因此在沒有看法的時候，唯一能相信的就只剩技術分析，哪怕是用來當作停損工具也好，看到指數拉回回測季線的時候，多少都會尊重，當很多人都有相似的想法的時候，某些東西可能就值得拿來參考。

我把這位很厲害的trader對未來台指的看盤畫面(整個原封不動搬過來)，大家靜靜地觀察，希望能有所收獲：

近來有少數用心的讀者跟我分享他的逆勢進場想法，除了文字說明之外，有的甚至還附上圖片講解。針對這些無私分享的人，我免費提供一份「國外trader撰寫的26個進場方式」電子檔，作為回報。這個活動還沒有結束，有想要取得該電子檔的讀者都很歡迎投書分享，不管你是新手還是老手，只要你願意分享，我就願意贈送。這些讀者無私分享的逆勢進場想法，我將擇日公開全文在我的blog，與更多人分享。(分享資料請寄至email)

今天4/27，目前PO文時還沒收盤，因為近期越來越多人開始學習使用SINEWAVE指標作為進場判斷，下圖是今天早盤台指期用SINEWAVE進場操作的狀況，用長短週期相互搭配可以提高勝率。可以看出早盤雖然開高走揚，但是Daytrade index仍然偏空，因此SINEWAVE指標如果向上突破我也會忍住不追多，還好指數是向下突破，進場作空的人應該都能歡喜收場了。

如果你認為很多人都用的指標就會失效，那你就錯了，我從2008年看Eminiwatch到現在，這個指標在美指仍然具有不錯的獲利能力，而該網站的會員也大幅成長好幾倍。

「相對反彈理論」中間有部分核心思想是參考John Crane一書，但我稍加修改，可以在應用於撰寫逆勢策略。這個理論想法單純，但解釋起來其實有點複雜，不過我盡可能說清楚一點，希望大家能自己體會其中奧妙，也許你能運用在策略中。


上圖藍線是指數，當指數上漲到1的地方轉折下殺到2的地方，之後再上漲突破前高1的部分續漲到3，而從2漲到3一共花了Q根K線的長度，漲到3之後指數開始拉回，圖中1、2、3的轉折點可以運用震盪指標的死亡、黃金交叉來繪製。同時你可以在1、2、3三個轉折點繪製三條水平線，劃分為A、B、C三區，A區的大小即為1到3的距離(這裡用X來表示)；B區的大小則為1到2的距離(用Y來表示)。

到這裡，1、2、3走完，接下來的4可能會落在A區、B區或是C區，而從3到4所花的時間可能是在1個Q以內、2個Q以內或2個Q以上。在這裡我提供1個Q以內在A、B、C區反彈方式(如下列三張圖所示)，1個Q之外的方式，有待大家自己去研究。

我相信在這個BLOG上面大多數使用程式交易的讀者，手邊多以順勢突破策略為主，因為逆勢策略真的不容易。

一般來說使用逆勢進場的方式大概有下列幾種：

(1)震盪指標
(2)特定時期高空、低接
(3)背離

下圖是2012/4/20(五)的台指期指數，我利用老方法4分鐘k線圖的DayTrade index指標判斷多空(你也可以用5分鐘，無異)，並利用1分鐘的Sinewave指標判斷進場點，給有指標的人作參考。如果你有偷偷練習這個指標並且仔細觀察，用我這種方式進場交易(長短週期搭配)，從我開始PO文以來到現在，績效應該已經悄悄創新高好幾次了，雖然每次獲利點數不多，但至少DD低而且獲利頻率穩定。

 看盤的過程中，當手中無多單卻眼睜睜看著指數連續爆漲，這時候除了怨嘆之外，難道就有沒有其他補救措失了嗎？如下圖所示，當指數從A快速沿著仰角θ陡峭上漲到B直到出現黑K，此時各位交易員心中一定都想著「等等拉回到哪裡要進場作買單？」

我先公佈答案：快速下殺走C的方向，在跌破10根K線移動平均線前出現紅K我會作多，如果等等漲破B點，我就會移動停利，而且會貼得很近；而如果走向是比較偏橫盤的D路線，我就不會作單，很有可能今天就結束了。

我從交易員看散戶的心理面講起，如果你是散戶，從A快速上漲到B，手中卻無單，等等下跌你應該會想要進場作多單；這時候突然快速下殺到C點，速度快到讓你嚇到，此時身為散戶的你應該會開始懷疑自己，心想會不會是尖頭的V型反轉而不敢進多單，此時正好是身為交易員的我最佳進場時間，等等上漲漲過B點，你忍不住追高而出大量的時候，就是我倒貨吭殺你的短線單的最好時機。但是如果是走D的路線，可能散戶都會進場，也可能會作空，實在難以判斷，所以我會等看看等等會從哪邊突破，再來決定進場方向好了，於是成交量縮得很快，進入了盤整期，而原因正是擁有很多短線籌碼的人在觀望，而這一觀望，常常就望到了收盤。

如果你和我一樣熱衷程式交易，在此你應該看到一些關鍵字，θ的決定、下殺速度的認定、過B點的移動停利方式。在此我提供一些想法：

(1) θ的決定→連漲的根數及漲幅、用tan的三角函數、用移動平均線的乖離率。

如果你在盤中遇到下列這種盤漲的盤勢，你會怎麼作單？往A的機率較高，還是往B的機率較高？

答案是：A、B的機率差不多一樣高，但是如果突破A，速度可能會很快，而且可能有新的波段出來，甚至會有快市的發生；相反地，跌破B卻很可能是進入另一個盤整區。X越小，前面發生的機率越高。

這個其實必須從散戶交易的心理面開始說起，當每個人進場之後，心中都會預設一個停損點，在盤整的時候，吸引了很多人進場作單，有的作空、有的作多，雖然方向不一樣，但大家的目標都是一致，就是希望等等往自己有利的那一方噴出。在「盤漲」的時候，總會有人在過高的高點處試單放空(如下圖1、2、3的位置)，同樣也會有散戶在4、5、6三個點進場試單作多。

重點來了，當X很小的時候(也就是盤整的幅度很小)，會在4、5、6進場作多單的散戶是遠遠小於在1、2、3點進場作空的散戶。為什麼呢？重點還是在於X，當X很小的時候，作多的人會認為回檔幅度不多深，而遲遲沒有進多單(就算有預掛單，也點不到)，結果眼睜睜看著一底比一底高，手上卻沒有一口多單；反觀作空的人，因為盤漲，所以散戶預掛的空單，一口一口被吃掉，但是因為X很小，根本還點不到我的停損點，所以這個時候形成有趣的散戶持有短線空單人數過多的情況。

程式交易的技術除了在期貨短進短出可以使用，在現貨上面也是可以加以運用，在這裡我要使用連載的方式實際追蹤「破底攤平加碼法」給大家看(有興趣可以自己參考舊文)。大家在注意台灣股市的時候，不知道有沒有發現大陸股市最近殺得很兇，如我沒猜錯的話，大陸現在應該「可能」就是在底部，原因除了籌碼面的背離、技術面的背離，還有壞消息頻傳，細節我就不多說了，因為跟主題沒關。(想聊聊這些跟主題無關的推測，歡迎私下email問我)

 ★2012/4/1  

開始想要使用破底攤平法進場，但不確定現在是不是最低點附近，因此我將100萬資金分成50/50萬兩等分，在指數漲到2478.38之前，我想辦法把這2筆資金買光。依據舊文「破底攤平加碼法」，今日剛好符合條件，因此我在下圖中的黑k線約2280的位置畫出1條水平線，如果指數漲到2280，我馬上就進場把50萬買在適當的股票中。(如果出現V型反轉一路向上呢？那不是只進到一筆？ 沒關係，我們見招拆招，最壞的打算就是少賺50%而已，總比賠的好)

狀態：等待

經過Roger版友的同意，可以分享他寄給我的email，我想很多人在交易的路上難免坎坷，不妨看看過來人的經驗談。

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Dear Wen

最近有看了你的blog,尤其是那篇無知的代價,你的歷程和我有些許的類似,順便和你分享一下

現在時間是2012/4/16  11:12am，到目前為止，台指期當日的震幅只有53點，在這種盤勢要能獲利是有難度的。今天我利用早盤的空閒時間，以SINEWAVE指標進行盤中即時說明(Live)，希望各位能夠更明白這個指標的用法及其威力，進出場內容到11:00am為止如下所示：

7712多→7720平   (+8)

7721空→7714平   (+7) 

未稅損益共+15點

當沖交易的時候，交易者觀注的除了當下的指數跳動，通常還有昨天的指數的位置。記得在自營部的時候，當指數突破昨日高點或昨日低點，交易室裡總會引來一陣喧鬧聲，有人大叫「太扯了吧」、也有人拼命敲打市價單直說「再來、再來」，由此可見昨高、昨低的重要性，也因為如此在通過昨日高低點的時候，不管是真突破或是假突破之後反轉，TICK跳動的速度會變快，而且成交量常常會比較大，這個時候進場做大小台互抵(買1口大台空4口小台以取得價差的套利)，會比較有機會獲利。

一般來說，除了昨高、昨低需要尊重之外，還有一些點位也應該多留意：

(1) 昨日高、低點
(2) 昨日快市

先前有提到的Sinewave進出場策略的使用方式，如果能搭配長週期的指標先粗略判斷多空行情，隨後再作細部的進場，能有效提高勝率，有很多外國交易的書都使用這種方式增加勝率。我看過很多外國交易的書籍，用來判斷多空的長週期通常是用來進場交易週期的3倍左右，例如我使用1分鐘k線為主要進場k線，而且使判斷多空的k線為3分鐘k線，當然這些都只是經驗值，其目的還是在於提升自己交易的勝率。Sinewave這個指標當然也有缺點，那就是在部分盤整行情的時候會有假突破的現象，而這些假突破其實很容易就被長週期的多空指標濾掉。

接下來，我要用「1分鐘k線的Sinewave指標」+「4分鐘k線的搭配當沖趨勢線(DayTrade index)」實際以影片說明此法(這是我昨晚4/10製作的影片)，希望能提供大家一些想法：

另外附上今天4/11台指期，若是使用上述的方式進場，結果如下：

SINEWAVE指標的好處有三項：

1. 沒有參數需要調整。
2. 適用任何週期的k線、也適用任何市場。
3. 指標不會在高檔或低檔鈍化，行情來了會讓你很好認。

 

利用Sinewave作順勢進場的部分很簡單，就是利用指標繪製出支撐線及壓力線，突破就作多、跌破就作空，再利用適當的移動停利方式進行出場。

若是你按照上述方式進場，再搭配合適的停利策略，似乎還不太夠，因為如果每個突破都進場，勝率可能會不太漂亮，手續費就足夠把獲率吃光光。因此我必須要找一些其他方式來提高勝率並降低交易次數，以對抗長期訊源穩定性不佳且每逢快市必嚴重滑價的期貨商。

舊文中提到很多判定多空的指標、均線，也教導過大家如何用最赤祼的方式檢測指標判斷多空是否夠力(參考舊文 http://wenschair.pixnet.net/blog/post/37187872)。大家不妨找一個較長週期的多空指標(例如舊文的Fcst、DayTrade index)或是較長週期的當沖策略(例如權限文章中的5分k線的T3當沖策略)，用以判定多空，以利較短週期的Sinewave指標進場。

「福匯交易平台」主要是交易外匯Forex及部分商品期貨的交易平台，除了可以下正式單之外，也可以開立模擬帳戶練習，建議有興趣想要練習盤感的人可以「開立免費模擬帳戶」下載來練習(http://www.fxcmasia.com/)。若是你想進自營商，但是並沒有大量資金，建議下載軟體並進行線上即時模擬交易，一個月後把帳號及密碼連同你的履歷表，發送給台灣期貨的自營商，也許你就能拿到進入自營商的門票。就我所知過去的寶來曼氏就是這樣篩選交易員的。

今天會讓我提到這個軟體，主要是有位不具名的網友(我認為他是高手)，向我提供他今日黃金期貨交易紀錄以及每個步驟的圖文講解，並希望我能PO在這個blog與大家分享。這個想法跟我當初成立這blog的目的是相似的，就是希望能幫助讀者在交易的路上能降低失敗的機率，多看多學才能花較少的費用在市場上獲利。

日後，不管你是高手還是低手，只要你願意提供您的交易圖文資料或影片，我願意在我的blog代po與大家分享。

這位路人甲的交易方式只使用1條10根k線的均線(簡稱10ma)以及前高前低進行判斷，看錯就認賠出場，看對又突破關鍵壓力就進場加碼，今日的交易紀錄如下：

「指數創了10日的新高、又創新高了、再一次創了新高……我忍不住要進場追多了!」

幾年前在寶來曼氏還沒有被元大期貨併購的時候，我曾參加寶來自營部的徵選，第一關是使用「福匯交易平台」使用即時的K線進行模擬交易，然後提供帳號密碼供寶來查詢績效。問題來了，我平時使用程式進行交易早已成習慣，但是現在必須面臨完全不熟悉的系統及商品，最糟的是我平常有自信的指標都沒有，而且我也無法自行編寫。在徵選的時候，我使用最簡單的「指數創新高、新低」方式進行多空區間的進場點判斷，再搭配簡單移動平均線，就這樣我過了這一關(事後才發現就算第一關賠錢，只要有停損停利的概念，寶來也會讓你進到第二關)。

如同舊文中提到的Fcst、DayTrade index、IFT、移動箱型進場法等，在這裡提供另一種多空判斷的方式，就是利用創新高、創新低的K線來判斷多空：

我曾PO過IFT指標一文，主要是利用inverse fisher transformation改變指標特性，可將指標可以平滑化且按常態分佈。
針對付費購買過IFT指標程式碼的網友，在這裡我免費提供其中1組IFT策略的程式原始碼，希望對你寫程式有幫助。(麻煩主動提供email告知你需要開通權限，謝謝)

IFT指標及策略程式碼下載連結：

http://www.quantitative-advisors.com/

我目前操作的程式有波段、當沖，而當沖又分為順勢及逆勢程式。自從開始在BLOG中紀錄X-Wave波段程式點位以來，我就很少去關心我手邊的當沖程式，因為即使下的口數與波段程式一樣，但當沖就像是一碟小菜，賺或賠都不太影響整體績效表現，導致我幾乎忽略當沖程式的存在。

今天我在整理目前在運作的程式，意外發現有一隻順勢當沖程式的績效已經悄悄在幾天前就創了新高。

如果你有看我的BLOG，就知道我很常使用一個趨勢指標Fcst作為我判斷多空的時機(可參考之前的舊文http://wenschair.pixnet.net/blog/post/36771749)

這個指標背景說穿了就是利用歷史K線作一些加權平均，我用它來交易已經多年，當沖、波段都很好用，但是這個指標其實也是均線的一種，若是用它來判斷波段或順勢加碼可能很不錯，但是如果用它來判斷當沖，每當遇到開盤跳空，那常常會導致當沖行情的短暫誤判，而跳空這問題是任何趨勢線都會有的(如下圖所示)。

我將傳統的箱形理論的改造一下，加上時間及空間的延伸，可以簡單繪製出適當的作多及作空點，在此謹提供一種寫程式方向參考，其方法的靈感來自於BIAS 3-6轉折點及箱型理論。

假設從今天起，我要使用此法作為進場點，我會以今天為起點，進行下列的步驟繪製多空點：

【步驟1】從今天開始往前算10天，取一個中點，並將此中點從今日開始往前畫線延伸20天(如下圖A線)；同理，10天前的今天也往前算10天，計算出其中點，並從10天前的那一天往前畫線延伸20天(如下圖B線)。

有一種我在現貨低檔進場很常使用的攤平加碼法，我稱之為「破底攤平加碼法」，取這個名字主要是因為我在等待進場的過程中，常常看到破底再破底的畫面。使用此法，常常會慶幸還好自己沒有很早就進場接刀。要使用這種方法的人，我建議使用在週期較長的k線。

(1) 指數在下跌過程中，當你想要在某點進場接刀時，請立刻畫出一條紅線(如下所示)。

喜歡在指數下跌的時候低接是人之常情，因為大部分的人認為自己進場的點就是「本波絕對最低點」，可惜常常事與願違，沒想到進場接刀之後，指數還是繼續跌，接著就再多進一口單攤平，一口接著一口，只為了保有自己的進場均價在相對低檔。在心態由「本波絕對最低點」昇華成「均價在相對低檔」的同時，你目前的帳面是負的，此時的你，一定手心是汗，使用念力只希望指數止跌回升；而就在這時候，你早已喪失正常判斷行情的理性，如果指數此時真的如你所願反彈回升，通常你會小賺就急著出場。

你現在是用這種方式在交易嗎？過去的我，的確就是用這種方式來挑戰自己心臟的強度。

其實攤平法沒有不對，只要用對方式，仍可以趨吉避凶，只要你先接受攤平加碼法的第一課----「要買到波段最低點的機率幾乎是零」。

剛進自營商的時候，去附近的薪轉銀行開立帳戶，感覺行員對我特別親切，經理還主動遞上名片，這種殷勤的態度讓我十分不解。

「就是他們公司的副總去年收入應該要繳1,000萬的稅!」，無意間聽到一位年輕女性行員低聲與同事交談。

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每間自營商計算績效的方式都不一樣，聽業內同事自己相互比較，大同小意，只是隨著階級的不同，可能績效公式都不一樣，若是你正打算進入自營商，不妨參考下列通用公式計算你加入自營商可能的績效獎金區間(公式為跳槽多次的業內友人提供，本人無法多方驗證，請讀者參考即可)：

有些人會問，如果我已經持有多單後，突然出現帶量連續上漲紅K，難道我一定得依照先前說的「固定點加碼法」或「123加碼法」傻傻等待加碼點位的出現，才出手加碼嗎？在這種顯而易見的加碼點情況下，為什麼不立刻進場加碼？

假設你希望在有把握或特定條件的情況下才進行加碼以提高勝率，你可以採取「條件加碼法」。

首先列出你所有可能進出場的條件，每個條件包括多方訊號、空方訊號、空手訊號等三個判斷方式。例如條件1(此以X1作為期代號)當指數突破10根K線的高點時為多方訊號、跌破10根K線的低點為空方訊號、連續5根K線未創新高或新低則為空手訊號，然後用+1、-1、0分別進行標記，如下表所示：

先前介紹的「固定點加碼法」其實是最簡單的加碼方式，但是並不完全符合真實狀況，因為固定加碼法每一個進場的間隔是固定的，也就是說我允許他盤整而不被洗出來的距離是固定的。講得更精確一點，就是如果盤勢不是一直向上，使用固定加碼法就很容易在盤漲的過程中被洗出。

「在有獲利的情況下，做任何操作都優雅」

俗話說的好，當未平倉損益是正的時候，不論加碼、減碼、全數停利出場，任何決定都是正確的。換句話說，隨著你未平倉獲利越來越多，何不增大自己對盤勢震盪的容忍度，在未平倉損益是正數的情況下，增加自己獲利的區間，畢竟你目前未平倉損益是正的呀!已經立於不敗之處，你還怕什麼？

今天簡單介紹我在書上看到的布林通道的操作法：

1. 當k棒高點突破布林通道上緣時，其低點可作為逆勢反空點。
2. 當k棒低點跌破布林通道下緣時，其高點可作逆勢反多點。

盤整的行情有很多種，盤漲、盤跌、大區間巴來巴去、小區間盤整，但若是仔細剖析，是可以歸納出一些東西來，預測盤整行情比預測趨勢行情來得容易，只要你願意篩選，是可以從中獲利的。

以下是我歸納出四種會發生盤整的情形，大家可以自行利用寫成程式，另外還有些時期容易出現大幅震盪，例如在季線附近、結算前、剛突破壓力線卻不漲、剛跌破支撐卻不跌等，只要你觀察夠仔細，就會找出其比較常出現的時機，再用統計資料作佐證，你才敢寫成程式。


下面這隻盤整程式是我從統計分析中作出的盤整程式回測圖(可以參考之前「統計交易」相關的文章)，圖中紅線為我開始進場交易的點，到現在還沒有失效，交易次數很少，主要是出現的次數不多，在此提供給有心人，只要你認真研究，你就會看到別人看不到的東西。

用簡單的震盪指標作支撐及壓力，步驟如下：

• 找到一個你覺得不錯的震盪指標
• 指標死亡交叉時前2根k線的高點為壓力線
• 指標黃金交叉時前2根k線的低點為支撐線
• 在多頭時突破壓力線可以作多，進場後交給加碼及移動停利策略
• 在空頭時跌破支撐線可以作空，進場後交給加碼及移動停利策略

下面是示意圖，供參考。

經過統計數據且回測驗證，在某些時候的開盤會出現強烈的慣性，

利用這慣性寫成程式是可以獲利，在這裡供大家參考(內含程式碼原型)：

 =權限文章=

https://docs.google.com/document/d/1BJ3Q-xIbR2Xm0d5Ut-aWfz3WN2KGSesNzSb_Gqdx2lo/edit

早上8點45分開盤，一開盤預掛的市價單一舉衝出，造成指數上下狂掃，而這掃動的區間可以被統計出來。若是你擁有低廉手續費，倒是可以評估是否要賺這一點零錢。
在這裡我作出開盤第一分鐘高點、低點對8點46分的成交價相對位置，看能不能歸納出一些東西。

◎8:46收盤 VS 第一根1分K線高點歷史統計圖

若是你眼力很好，大概可以看到高點到收盤大概都有10點左右的利潤，更有甚者，在開盤價+20點處預掛空單，賺10點停利，賠10點出場，可能是個不錯的選擇。

延續昨日跳空缺口，今天為跳空開高的歷史統計，供大家參考。

(1)跳空開高完全回補昨收缺口的歷史統計機率

一直以來都有一個疑問，那就是跳空完的缺口是不是會回補，本篇為針對「缺口回補」所作的統計，供大家設計跳空相關的程式參考。

(1)跳空開低完全回補昨收缺口的歷史統計機率

應網友要求，在此提供此程式碼。

https://docs.google.com/document/d/1hX1aIlgxphJ9AazmCapm_lKUBmzjt-zf0qIxcwo60WI/edit

目前文章已額滿，不再開放。

https://docs.google.com/document/d/1dehWTnhWPVTQg7xjg4HKH3_FPfbTOgJ3XHPyr5RgCG8/edit?hl=en_US

我想跟大家分享我程式交易以來的一些心路歷程……

2007年

還在唸研究所的我，利用暑期工讀的閒暇時間看書，我仔細讀完「第一次買選擇權就上手」一書。看完之後，我天真地認為選擇權買方風險有限，再加上我還是學生，手中沒有太多現金，因此我決定小賭一把。

此時台股剛好是多頭，而且是每天一開盤就漲150~200點的末升段，因為我看ADX、DMI指標，認為大盤漲多了隨時會回檔，於是我在7/23買進賣權(PUT)1口，成本價76點(相當於新台幣3800元)，隔天指數仍然繼續漲，我手中的PUT瞬間腰斬，只剩30-40點，當天我的心情是這輩子都不打算再碰選擇權了，甚至打算放到他歸零為止。不過老天沒有對我太差，指數在7/26跌了將近200點，在7/27指數更大跌404點，我手中的PUT瞬間變成500點。之後我把賺來的錢扣除成本(3800元)，其餘的全部再壓回市場買PUT，就這樣一直到8月中旬，我當初投入的3800元，已經變成10萬元，獲利26倍。

此時的我天真地以為我再過不久就可以退休享受了，於是沒隔多久指數V型反轉上漲，指數漲停，我的獲利縮減為5萬元。我當場嚇傻了，因為我辛苦半個月才賺到10萬元，結果因為1天的失誤就讓我獲利回吐一半，雖然我沒有賠錢，但是這個震憾讓我在美國唸書的時候還是沒辦法忘懷。

於是我拿出一張紙，列出我這次交易失敗的可能原因：

https://docs.google.com/document/d/1OtiBQZNEtQqP_-wWND_0WqHpqT4kwjMln3PxKLn9QII/edit?hl=en_US

https://docs.google.com/document/d/1qWhslb8alPCppl8ql79anUnITFql-utoWV_SBBlgCmI/edit?hl=en_US

https://docs.google.com/document/d/1-Va4dqJd8w1aYiLaXmFbCp_xqJocsCEvRyQLMbcylFc/edit?hl=en_US

延續昨天操作方式(FCST+NTR指標)，我舉最近這三天的1分鐘k線為例，提供一些程式策略撰寫時的想法：

https://docs.google.com/document/d/1X4znd6iaI85cHWWU9e8qNXgFtWJsKky4pnLBXnRBowk/edit?hl=en_US

逆勢也是可以賺錢，就如同下圖，只要長期趨勢看多，在「適當」的拉回點作多，就可以進場在相對低點。決定趨勢很容易，但是如何決定「適當」的作多點卻很難。

其實這一點不難，我常常使用下列2個步驟判斷台指期貨的進場點，不論哪一個週期，都很適用。

1. 找出一個「足夠」判斷現在是多頭還是空頭的趨勢線

https://docs.google.com/document/d/1hg2KdiK1FRBN0fBxIM9bqBJZZa3S-YGPWyrEvrwwrDs/edit?hl=en_US

https://docs.google.com/document/d/1FYRGgNQcJlVRjGURr4zZ9D2HS48L2QvPGcSk98rjRUA/edit?hl=en_US

https://docs.google.com/document/d/1DXhSu5fSkmoIxW7Rh_95p-IqjGIuvbyxbOlLtnLSwv0/edit?hl=en_US

https://docs.google.com/document/d/1UNhfE-TcO6gPLaAyA4NDcXrZ5v_bh8iF-YhtWo0A2Ao/edit?hl=en_US

★Fcst均線(含程式碼)

https://docs.google.com/document/d/1vS3FhxGSHGRrn3A0p5zvWb4jXXztxEMJMMj-G1d7qrI/edit?hl=en_US

https://docs.google.com/document/d/1mVbqbUy9Ic3KbZp8hT39W9NqRR7-zHeUbrbdChTz5To/edit?hl=en_US

https://docs.google.com/document/d/1JwbXy_9446YCtXsuTyV51T5uOW2pb207t7RRttaUdC0/edit?hl=en_US