程式交易≠Holy Grail

https://docs.google.com/document/d/1-DJ6PYOyTt1iEzCjo9KSWRvkBFcn3UBs361NyJEh-aA/edit?hl=en_US

50日移動平均線(簡稱50MA)係取過去50個交易日收盤價的平均值所繪製出來的線，換句話說50MA的值會受到50天前的收盤價影響，看起來很正常，卻又有點不合理。試問為什麼今天的多空要考慮到50天前的收盤價？難道答案只有「因為這是程式長期歷史回測的結果」嗎？

幾年前的某一天，我坐在自營商的電腦前這樣想著……不知道有沒有辦法使用近40天的收盤價就能作出跟50MA一樣效果的移動平均線用來判斷多空，而又不會像40MA一樣敏感。

在台灣的自營商還滿自由的，我坐在電腦前想了一整個下午，我考慮使用Exponential或Weighted的移動平均線，但是這些平均線使用40日的收盤價作計算，只會更加敏感，而且計算的本質也大不相同。

https://docs.google.com/document/d/1nt7Q2zhiXnNabxeDaG00AFPPx_DigXtFsQ4NPArd67E/edit?hl=en_US

https://docs.google.com/document/d/13RRxb3LDt6D8_TjPSWRvMeI1pNQ7zmTsDI66XO_TUsw/edit?hl=en_US

https://docs.google.com/document/d/1Vp0L1Cg0ZO8Wy9y0n0et8RsfCcVL3PM4fL-ob1X310w/edit?hl=en_US

https://docs.google.com/document/d/1gBiqXMTS1-r85f5HFCl9nPckDgoch2BjKJ2IJTVhfpA/edit?hl=en_US

最近當沖感覺是散戶的天下，
猜頭猜底變成了王道了><

TRBOP3是突破拉回的順勢中找逆勢的系統，所以感覺最近小賺或小賠，而賠多於賺。

[TR新程式]2010/3/29-31

[TR新程式]2010/3/26

本週(2010/3/22-3/26):新程式+102點

[TR新程式]2010/3/25

[TR新程式]2010/3/24

一次補齊

[TR新程式測試]2010/3/18

[TR新程式測試]2010/3/17

[TR新程式測試]2010/3/15

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

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還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
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2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

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因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

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因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

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因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

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因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

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因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

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還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

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因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

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因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

簡單來說，
週k收盤漲破7496就作多，多單進場後，跌破7496就認賠出場；
週k收盤跌破7080就作空，空單進場後，漲破7080就認賠出場。

以下是週線的分析，
可能會打第2隻角，也可能會直接上衝；
總之，要直接崩跌的機率很低。

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

因為2/6、2/8不在台北，所以今天補貼。

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
還打算放一陣子，等時機對了，再用資金的10%進行操作。

一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
因為不是使用傳統指標、分析方式寫出來的，因此我打算除了回測之外，
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一共有兩個版本，同時進行測試：
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2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

TR其實就是TREND REVERSING的簡稱的意思，是近期寫出的當沖程式，
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一共有兩個版本，同時進行測試：
1) TR逆勢bop3→找出逆勢中的順勢進場點。
2) TR逆勢8→找出逆勢中的逆勢進場點。

以下是wen的程式策略一覽表，交易對象都是台期指(1口大台)，大多是自己寫的，也有少部分是與別人共同開發的。我不敢說下述程式都是非常好的，但是都是程式行數極短、邏輯簡單、沒有過度最佳化、具有未來性的好程式。

當然，我自己也有在跑，對自己負責。

世面上很多當沖程式隨便八年回測就破800W，我曾經有買過這類程式，但是程式碼有300條以上，這樣敢用嗎?(當然買來後只適用1個月，之後就CRUSH掉了)。新手們必須要思考及面對的問題，不是勝率高、NET PROFIT高就是優。

15k--001 波段程式 ：
交易成本2000元
回測時間2001/1/2-2009/8/5

【週k線分析】
(1) 週k線高檔壓回，破10ma後仍無法站回，如本週無站回10ma，則必將下探24ma。(約5300-5500點附近)
(2) 量急縮若遇強跌，則有強彈行情，若無強跌則可能續跌至5000點之下。
(3) 本週若站回10ma且收紅週k線，則還有百點以上之高點，但機率低於1%。
 

【日k線分析】

現在因為在台証、日盛、富邦都有帳戶，而且同時下單，解說過於複雜，因此改採不定期公佈帳戶資金分佈。
以下為近3個月來帳戶變化，有賺有賠。

2009/4/1-2009/6/9
全帳戶淨損益總和：+22023+106855+7032=+135910元
全帳戶淨值總和：+150398+298286+165063=613747元

【台証】

多頭反彈。20090609示意。

未來可低點sell put或是台期作多

超額保證金：232,453  維持保證金：16,500 累計出金：200,000
動作：1口小台作空留倉，等待停利、損。

1) 1口小台獲利平倉。

2) 平倉條件如下：
→-300點獲利即全數平倉。
→22K值反轉向上即全數平倉。

超額保證金：238,627  維持保證金：0  累計出金：200,000
動作：依策略掛2口小台作空。

1) 4/28開盤依策略掛小台2口作空。

2) 平倉條件如下：
→-100點獲利即平倉1口。
→-300點獲利即全數平倉。

超額保證金：238,627  維持保證金：0  累計出金：200,000
動作：4口小台獲利平倉。

今日交易如下：

超額保證金：127,835  維持保證金：82,500  累計出金：200,000
動作：明日依策略多單平倉出場。

1)明日操作如下：
→開盤先出2口
→盤中高點再出1口
→尾盤全數平倉，不留倉。

1)週K線顯示指數已超漲，如再攻未來三週週K線必先回測6MA或10MA或更多。因均線仍為空頭排列，因此KD值進入高檔應提防壓回或橫盤。

2)月K線可看出未來回測之後還會有高點，指數極可能在今年度上測45MA或52MA。估計此次回測不會跌破5000點。

超額保證金：216,540  維持保證金：0  累計出金：200,000
動作：明日低掛5口小台作多。

1)3/30原本掛5口小台，可惜當日開底並無低點，因為掛4口都沒掛進。

2)4/20開盤低掛4口小台作多：
→5730點小台作多1口；
→5690點小台作多2口；

超額保證金：216,540  維持保證金：0  累計出金：200,000
動作：明日掛小台作多4口。

1)明天開低操作大致如下：
→開盤X點掛小台1口
→開盤X-50點掛小台1口
→開盤X-80點掛小台1口

超額保證金：216,540  維持保證金：0  累計出金：200,000
動作：3口小台虧損平倉。

今日交易明細如下：

超額保證金：279,607  維持保證金：49,500  累計出金：100,000
動作：3口小台作空留倉，依策略平倉。

1) 明操作如下：
→掛平倉1口小台4200點買進
→掛平倉1口小台4100點買進

2)今日交易明細如下：

超額保證金：354,374  維持保證金：0  累計出金：100,000
動作：明日掛3口小台作空。

1) 日k線跌硬所有均線，且週k線盤整接近24週均線，應壓回修正。

2) 明日掛3口小台作空：
→掛4250點小台作空1口
→掛4280點小台作空1口

超額保證金：354,374  維持保證金：0  累計出金：100,000
動作：1口小台獲利平倉，下週依策略新倉作多。

1) 週12K線超過50，反轉時可依策略作空。

2) 日MACD突破0軸，下週一掛低作多小台2口。

3) 今日操作：
 

超額保證金：332,113  維持保證金：16,500  累計出金：100,000
動作：1口小台依策略平倉。

1)15K值反轉向下，明日操作：
→掛4280點小台平倉賣出1口。

超額保證金：337,613  維持保證金：16,500  累計出金：100,000
動作：1口小台獲利平倉，1口小台依策略平倉。

1)明日操作如下：
→掛4750點小台平倉賣出1口。

3)今日交易明細：
 

超額保證金：306,052  維持保證金：33,000  累計出金：100,000
動作：2口小台作多留倉，依策略平倉。

1)明日操作如下：
→掛4528點小台平倉賣出1口。
→掛4750點小台平倉賣出1口。

2)美股大漲，目前還在作多趨勢中，跳空可平倉，拉回不破10ma即可再作多1口。

超額保證金：285,352  維持保證金：42,000  累計出金：100,000
動作：2口小台作多成交留倉，依策略平倉。

1)2口小台成交留倉，並依策略平倉。

2)明日掛4528點小台平倉1口。

3)今日成交明細如下：

超額保證金：338,130  維持保證金：0  累計出金：100,000
動作：明日開盤掛4口小台進場作多。

今日大盤漲過10MA，明日開盤即依策略進場掛4口小台作多。

超額保證金：338,130  維持保證金：0  累計出金：100,000
動作：空手過好年。

1) 今日跳空開低，遠月小台獲利平倉1口。

2) 今日交易明細如下：