程式交易≠Holy Grail

如果把大盤指數的漲跌經過長期統計並換算成機率分佈，每日大盤的指數漲與跌的機率各佔約50%。

那請問每日股市的漲跌是隨機變數嗎？其實不是，而且可以證明他不是。

簡單說明，一串數列若要確認為隨機變數，除了長期統計漲與跌的機率各佔50%達到一定信心水準之外，也必須經過合理的「連續性能力」檢定，而所謂連續性能力的檢定就是連漲、連跌的能力。如果被證明指數連漲、連跌的特性是顯著而存在的，那麼就不會是隨機。依據這個理論，我就可以做出一個「全球期貨市場適用波段程式策略的評估報告」，用來判斷哪個市場使用趨勢程式最能賺到錢。

指數存在著連漲能力，那麼順著趨勢作就應該能獲利，於是用來判斷趨勢行情的指標不斷出現。其中最簡單的就是用1條移動平均線判定趨勢，而有版友稱之為「一條鞭法」。(記得好像就是TRADING版的版主)

一條鞭法的由來就是大家熟悉的「季線之上不作空，季線之下不作多」，這裡說的季線通常是指60日的簡單移動平均線(簡稱60MA)，也就是說在60MA之上，就算行情跌得再兇，也千萬不要作空；而在60MA之下就算指數漲再多，也儘量不要作空。

在這裡我不贅述，主要是提供一些想法：

1. 歷史的回顧：

下面兩個圖是台指期近月連續圖10年來日K線的走勢，而紅線就是50MA (也是STOCK版中3a大習慣用的指標)，將指數一分為二。看歷史的圖來說明，在紅線之上作多的比較容易賺，反之在紅線之下作空比較容易賺。

2. 參數的分析：

下圖是程式的最佳化分析得到的結果，當指數往上突破均線時我進場作多1口大台，而當指數跌破均線時則放空1口大台。藉由調整不同均線的參數以比較2MA-80MA的NET PROFIT及MDD。可以看出以台指期為例，48~55MA是較佳的多空分水嶺，擁有較高的總淨利而相對較低的MDD，所以版友3a大使用的50MA是很合理的指標。
local optimal

如何從「一條鞭法」再出發？

使用50MA作為進場的依據，在什麼情況下會導致這隻程式失效？建議大家每次寫完程式後，要試著去想他失敗的原因，在想像的同時你會發現很多不同的idea，這些idea就會是你寫出更多好程式的基礎。

以下是範例

【失敗原因1】均線糾結超過一年可能會導致失敗
→翻單太多次導致巨額虧損→是否有趨勢線較不易糾結？若是使用下面這種均線會不會比較好呢？



【失敗原因2】日K區間(每日高點-每日低點)近30日的平均值小於80
→此程式勝率只有35%，適合賺一大波，然後賠好幾個小波段。當近30日K線長度的平均值太小，隨著時間演進而轉折，大波段漲幅不夠，賺的可能還不夠拿來賠，而且這時候當沖程式一定更難賺! →是否能靠順勢加碼改善？或是能在日K區間近30日平均值大於80時再使用本策略？

均線糾結而翻單次數太多導致鉅額虧損，此時平均區間較小，當沖也不好賺。若是資金不好