★時間均線TIME MA－程式交易≠Holy Grail

https://docs.google.com/document/d/1-DJ6PYOyTt1iEzCjo9KSWRvkBFcn3UBs361NyJEh-aA/edit?hl=en_US

50日移動平均線(簡稱50MA)係取過去50個交易日收盤價的平均值所繪製出來的線，換句話說50MA的值會受到50天前的收盤價影響，看起來很正常，卻又有點不合理。試問為什麼今天的多空要考慮到50天前的收盤價？難道答案只有「因為這是程式長期歷史回測的結果」嗎？

幾年前的某一天，我坐在自營商的電腦前這樣想著……不知道有沒有辦法使用近40天的收盤價就能作出跟50MA一樣效果的移動平均線用來判斷多空，而又不會像40MA一樣敏感。

在台灣的自營商還滿自由的，我坐在電腦前想了一整個下午，我考慮使用Exponential或Weighted的移動平均線，但是這些平均線使用40日的收盤價作計算，只會更加敏感，而且計算的本質也大不相同。

最後我打算在「時間」上動一點小手腳，靈感來源大致如下：

使用10MA，改變時間參數，讓其發揮如同50MA的功用。
使用20MA，改變時間參數，讓其發揮如同50MA的功用。
使用30MA，改變時間參數，讓其發揮如同50MA的功用。
使用40MA，改變時間參數，讓其發揮如同50MA的功用。

舉例來說，先繪製30MA(如下圖)。

將30MA的時間軸變快10天，也就是將30MA直接往右平移10根K線的距離，可以稱他為30TMA。
從下圖來比較50MA及30TMA，可以看到大盤指數穿越30TMA的時間點大致上與50MA接近，因此30TMA可說是擁有50MA進場的優點，足以用來判斷多空。

若是把時間軸拉長，可以看到30TMA除了保有50MA的優點，在V型反轉或打底盤整時也能展現相當的優點(例如低檔急殺後的V型反轉會進場得更早。