程式交易≠Holy Grail

我目前操作的程式有波段、當沖，而當沖又分為順勢及逆勢程式。自從開始在BLOG中紀錄X-Wave波段程式點位以來，我就很少去關心我手邊的當沖程式，因為即使下的口數與波段程式一樣，但當沖就像是一碟小菜，賺或賠都不太影響整體績效表現，導致我幾乎忽略當沖程式的存在。

今天我在整理目前在運作的程式，意外發現有一隻順勢當沖程式的績效已經悄悄在幾天前就創了新高。

如果你有看我的BLOG，就知道我很常使用一個趨勢指標Fcst作為我判斷多空的時機(可參考之前的舊文http://wenschair.pixnet.net/blog/post/36771749)

這個指標背景說穿了就是利用歷史K線作一些加權平均，我用它來交易已經多年，當沖、波段都很好用，但是這個指標其實也是均線的一種，若是用它來判斷波段或順勢加碼可能很不錯，但是如果用它來判斷當沖，每當遇到開盤跳空，那常常會導致當沖行情的短暫誤判，而跳空這問題是任何趨勢線都會有的(如下圖所示)。

我將傳統的箱形理論的改造一下，加上時間及空間的延伸，可以簡單繪製出適當的作多及作空點，在此謹提供一種寫程式方向參考，其方法的靈感來自於BIAS 3-6轉折點及箱型理論。

假設從今天起，我要使用此法作為進場點，我會以今天為起點，進行下列的步驟繪製多空點：

【步驟1】從今天開始往前算10天，取一個中點，並將此中點從今日開始往前畫線延伸20天(如下圖A線)；同理，10天前的今天也往前算10天，計算出其中點，並從10天前的那一天往前畫線延伸20天(如下圖B線)。

有一種我在現貨低檔進場很常使用的攤平加碼法，我稱之為「破底攤平加碼法」，取這個名字主要是因為我在等待進場的過程中，常常看到破底再破底的畫面。使用此法，常常會慶幸還好自己沒有很早就進場接刀。要使用這種方法的人，我建議使用在週期較長的k線。

(1) 指數在下跌過程中，當你想要在某點進場接刀時，請立刻畫出一條紅線(如下所示)。

喜歡在指數下跌的時候低接是人之常情，因為大部分的人認為自己進場的點就是「本波絕對最低點」，可惜常常事與願違，沒想到進場接刀之後，指數還是繼續跌，接著就再多進一口單攤平，一口接著一口，只為了保有自己的進場均價在相對低檔。在心態由「本波絕對最低點」昇華成「均價在相對低檔」的同時，你目前的帳面是負的，此時的你，一定手心是汗，使用念力只希望指數止跌回升；而就在這時候，你早已喪失正常判斷行情的理性，如果指數此時真的如你所願反彈回升，通常你會小賺就急著出場。

你現在是用這種方式在交易嗎？過去的我，的確就是用這種方式來挑戰自己心臟的強度。

其實攤平法沒有不對，只要用對方式，仍可以趨吉避凶，只要你先接受攤平加碼法的第一課----「要買到波段最低點的機率幾乎是零」。

剛進自營商的時候，去附近的薪轉銀行開立帳戶，感覺行員對我特別親切，經理還主動遞上名片，這種殷勤的態度讓我十分不解。

「就是他們公司的副總去年收入應該要繳1,000萬的稅!」，無意間聽到一位年輕女性行員低聲與同事交談。

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每間自營商計算績效的方式都不一樣，聽業內同事自己相互比較，大同小意，只是隨著階級的不同，可能績效公式都不一樣，若是你正打算進入自營商，不妨參考下列通用公式計算你加入自營商可能的績效獎金區間(公式為跳槽多次的業內友人提供，本人無法多方驗證，請讀者參考即可)：

有些人會問，如果我已經持有多單後，突然出現帶量連續上漲紅K，難道我一定得依照先前說的「固定點加碼法」或「123加碼法」傻傻等待加碼點位的出現，才出手加碼嗎？在這種顯而易見的加碼點情況下，為什麼不立刻進場加碼？

假設你希望在有把握或特定條件的情況下才進行加碼以提高勝率，你可以採取「條件加碼法」。

首先列出你所有可能進出場的條件，每個條件包括多方訊號、空方訊號、空手訊號等三個判斷方式。例如條件1(此以X1作為期代號)當指數突破10根K線的高點時為多方訊號、跌破10根K線的低點為空方訊號、連續5根K線未創新高或新低則為空手訊號，然後用+1、-1、0分別進行標記，如下表所示：

先前介紹的「固定點加碼法」其實是最簡單的加碼方式，但是並不完全符合真實狀況，因為固定加碼法每一個進場的間隔是固定的，也就是說我允許他盤整而不被洗出來的距離是固定的。講得更精確一點，就是如果盤勢不是一直向上，使用固定加碼法就很容易在盤漲的過程中被洗出。

「在有獲利的情況下，做任何操作都優雅」

俗話說的好，當未平倉損益是正的時候，不論加碼、減碼、全數停利出場，任何決定都是正確的。換句話說，隨著你未平倉獲利越來越多，何不增大自己對盤勢震盪的容忍度，在未平倉損益是正數的情況下，增加自己獲利的區間，畢竟你目前未平倉損益是正的呀!已經立於不敗之處，你還怕什麼？

今天簡單介紹我在書上看到的布林通道的操作法：

1. 當k棒高點突破布林通道上緣時，其低點可作為逆勢反空點。
2. 當k棒低點跌破布林通道下緣時，其高點可作逆勢反多點。

盤整的行情有很多種，盤漲、盤跌、大區間巴來巴去、小區間盤整，但若是仔細剖析，是可以歸納出一些東西來，預測盤整行情比預測趨勢行情來得容易，只要你願意篩選，是可以從中獲利的。

以下是我歸納出四種會發生盤整的情形，大家可以自行利用寫成程式，另外還有些時期容易出現大幅震盪，例如在季線附近、結算前、剛突破壓力線卻不漲、剛跌破支撐卻不跌等，只要你觀察夠仔細，就會找出其比較常出現的時機，再用統計資料作佐證，你才敢寫成程式。


下面這隻盤整程式是我從統計分析中作出的盤整程式回測圖(可以參考之前「統計交易」相關的文章)，圖中紅線為我開始進場交易的點，到現在還沒有失效，交易次數很少，主要是出現的次數不多，在此提供給有心人，只要你認真研究，你就會看到別人看不到的東西。

用簡單的震盪指標作支撐及壓力，步驟如下：

• 找到一個你覺得不錯的震盪指標
• 指標死亡交叉時前2根k線的高點為壓力線
• 指標黃金交叉時前2根k線的低點為支撐線
• 在多頭時突破壓力線可以作多，進場後交給加碼及移動停利策略
• 在空頭時跌破支撐線可以作空，進場後交給加碼及移動停利策略

下面是示意圖，供參考。

經過統計數據且回測驗證，在某些時候的開盤會出現強烈的慣性，

利用這慣性寫成程式是可以獲利，在這裡供大家參考(內含程式碼原型)：

 =權限文章=

https://docs.google.com/document/d/1BJ3Q-xIbR2Xm0d5Ut-aWfz3WN2KGSesNzSb_Gqdx2lo/edit

早上8點45分開盤，一開盤預掛的市價單一舉衝出，造成指數上下狂掃，而這掃動的區間可以被統計出來。若是你擁有低廉手續費，倒是可以評估是否要賺這一點零錢。
在這裡我作出開盤第一分鐘高點、低點對8點46分的成交價相對位置，看能不能歸納出一些東西。

◎8:46收盤 VS 第一根1分K線高點歷史統計圖

若是你眼力很好，大概可以看到高點到收盤大概都有10點左右的利潤，更有甚者，在開盤價+20點處預掛空單，賺10點停利，賠10點出場，可能是個不錯的選擇。

延續昨日跳空缺口，今天為跳空開高的歷史統計，供大家參考。

(1)跳空開高完全回補昨收缺口的歷史統計機率

一直以來都有一個疑問，那就是跳空完的缺口是不是會回補，本篇為針對「缺口回補」所作的統計，供大家設計跳空相關的程式參考。

(1)跳空開低完全回補昨收缺口的歷史統計機率