使用程式交易作波段的人，因為你有承受留倉風險的勇氣，所以市場會給你有很大的機會，讓你能看到自己的策略開始獲利好幾百點；如果你像我一樣喜歡多策略投資的人，不妨利用自己策略在獲利的情況下，小試身手，酌量練習手動進場單的判斷。
當我開始看到我的波段策略已經獲取一段利潤，並且幾乎可以確定這隻程式出場的時候是穩賺的，我就會開始小試加碼單身手，只要將風險停損控制較策略出場預計的損失小，獲利可能是翻倍，但是卻不容易賠錢。
我直接舉今天2013/5/22的真實例子說明給各位讀者，順便告訴大家接下來我打算怎麼做。
(1) 首先我發現Level price波段策略在8304進場，到今天收盤獲利約有94點。
這是先前辦活動所得到的最後一篇文章，在這裡與大家分享。
主題: 簡易Bollinger band 逆勢交易
作者: Badtessa
此策略基本原則是最少的參數(避免curve fitting),基本的原理(由上而下穿越up band 賣出, 由下而上穿越down band 買進),在加上一些評估
我還滿常看到一個奇怪的型態，指數突然爆漲破短線前波高點，拉出很長的上影線，而後開始出現疑似盤漲的型態，這種奇妙的型態無法使用傳統箱型理論或任何型態交易的方法來解釋，使用程式交易在這裡也大多數會賠錢，不管現貨或期貨都有發生過類似的情況。
如下圖所示，指數突然連拉幾根上漲，破新高之後出現很長的上影線，之後出現很不乾脆的緩漲型態。
看到一個國外很簡單的程式碼，我隨手就測試一下，有興趣的可以自行作一些變化，測試看看，有很高的機會可以寫出不錯的策略。
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value1 = (highest(high,20) - lowest(low,20))/2.0; buy next bar at OPEND(0) + value1 stop; |
今天有個熟悉的版友寄信詢問有關選擇策略資金的方式，其實選擇策略起始資金有很多方式，有些人是利用MDD，有些人是利用槓桿計算，有些人則分波段及當沖計算。其實方法因人而異，但共同的目標都是回應前一篇文章，希望風險有限，但又能達到發揮策略功效以獲取最高的利潤。
一般做程式交易，最基本的就是拿著回測報告，思考自己應該要花多少錢在這個策略上，雖然看回測報告不夠全面，但似乎這是手上唯一可以用來設計策略初始資金的工具。我提供一個利用回測報告的數據，快速試算出一個策略放進去的資金，我稱之為「ABC策略準備金公式」雖然算式很簡單，但是對大多數的人來說，夠用了。
以操作1口大台為例，計算資金僅需要簡單找出下列A、B、C三個參數。
A=歷史連賠最大次數 × 策略內每趟預設的停損金額
B=單口MDD
C=單口保證金 (當沖可減半計算)
今天看了一篇很基本的入門文章，我很快翻完，只記住裡面的兩句話：
(1) 停損金額要夠小，小到你可以坦然接受而幾乎無感。
(2) 停損金額要夠大，以取得更多獲利的機會。
以一般自營工作來說，單日風控最大虧損約在總資金的3%左右，假設你握有100萬的資金，因此每天只損失的金額約在3萬，觸發之後不是被約談就是當日鎖單不準再進場。如果你操作台指期1口，你的停損點可以設定為150點，操作空間則游刃有餘，但是可能就不適合作留倉策略(因為台股跳空漲或跌150點的紀錄還不少)，同時考慮策略的MDD%、相關係數及停損金額，100萬如果要做留倉策略的話可能只能使用2口小台，否則在波動大的時候，可能常常要被停單。
在自營部是有專業的風控在後面管控你帳戶的風險，但是一般散戶在家裡卻沒辦法這樣，其關鍵在於所願意冒的風險。在這裡提一個小建議給初入期貨交易的入門者，那就是準備一筆錢，這筆錢可以讓你交易100趟，而最大損失你幾乎有把握能將最大的損失控制在這筆錢的50%。簡單舉個例子，假設我台指期每筆交易都嚴格設定20點為停損(4000元)，我每次都只交易1口，假設我是地獄倒楣鬼，進場交易後有可能連賠100趟，因此我至少要有40萬的資金，加上手續費、滑價等因素，準備50萬自己認為綽綽有餘，把這個金額乘以2，得到100萬，作為我初始操作金額的本錢。
從業內聽來的消息，4月份可以說是滿適合程式交易的月份，如果你手上的策略超過一半是獲利的，那是正常的；但如果清一色都賠錢的話，可能要開始有其他策略的打算了。
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主題類別：程式交易
進入程式交易之後，應該有人跟我想的一樣，看能不能簡單透過昨天的"開高低收"換算出一個今天可能的支撐區。我的答案是有機會，而我稱這種用計算的方式所得到的支撐區為「虛擬支撐」。我很簡單隨便寫一個策略給大家參考看看：
隨便寫的策略邏輯：
(1) 30分鐘k線
一直都有看這個trader的分析及講解，在黃金一天跌到100元之前我就有注意到了。最近有買賣黃金或白銀期貨的人，不妨參考一下。John Crane算是我見過滿少的trader將時間及空間的型態轉化成程式交易。
原始影片(英文)：http://www.screencast.com/t/jhSahBKN
黃金：(action/reaction demo)
白銀：(action/reaction demo)
主題類別：(程式交易)
主題： 長K棒高點突破
作者：spncs
內文介紹：
在史瓦格期貨技術分析中有提到長線型可能具有顯著的意義，在主觀交易上亦經常可以聽到以長紅K低點(或長黑K高點)作為停損停利出場點的說法，在此分享一個簡單的長K線高點的突破策略:
型態實在是很難量化的東西，即使我大量倚賴程式交易，但是在主觀交易上我仍然會參考型態。今天看到有一篇文章詳細介紹各型態的突破及合理的「停利點」，在這裡幫大家複習一下。
(1) 頭肩頂及停利點：
我自己的經驗是週期越長的頭通常會越明顯，不過通常跌了一段才會發現頭已形成。
程式交易最怕的莫過於網路斷線，今天居然就發生了!!!雖然沒有造成什麼損失，不過感覺就是不好。
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主題 : 大週期均線交易
作者 :sam
內文介紹 :
Wen您好，有幸拜讀許多您的文章，雖然還處於入門階段,也希望能夠盡一分心力，也希望能夠收到您的教學電子檔,更加精進,下文為我採用的方式分享，不周的地方還請多多包涵.交易策略的部分，我的想法是週期要夠大才不會有失效的問題，希望能夠越單純越好。所以我預設的方式如下 :(如果有思考不周的地方,還請前輩指導,謝謝)
呼應前一篇position sizing的文章，有一種放大部位的方式叫「最大連續虧損加碼模式」，這種方式並不是叫你在虧損的時候攤平加碼，而是在有獲利的時候加碼，只是獲利的幅度是使用歷史回測最大回測的虧損計算。
如果你問我多少錢願意作一口留倉的大台程式交易？我會回說至少60萬，因為波段程式普遍的MDD大概都在15~30萬，隨便抓個兩倍就是60萬；但如果你問我說拿這60萬在盤中獲利的時候可以加碼到幾口？答案是不知道，但是程式知道。這個方式適合多策略多帳戶的人使用，因為不像自營商或專業投資公司有人在後面幫忙風控，所以必須直接把加碼的資金控管寫進策略裡。
這個加碼方式只要把下列三個步驟寫進策略裡即可：
步驟一：準備第一口所需的最少資金=初始保證金+Max Drawdown
步驟二：每賺到一個MDD×50%，可以再加一口合約。
主題類別：程式交易
主題：Position Sizing
作者：Finly
內文介紹：
Position Sizing (以下簡稱PS) 對於波段交易者的獲利結構有重大影響 。一般的PS手法，不外乎與盤勢的波動性作聯結。波動大時，口數小。波動小時 ，口數放大。常見的指標如ATR, standard deviation等。這類的波動性指標，在我的回測裡，效果都不好。
在ptt被刪文實在不是很開心，畢竟都po了快一年半了，還是在自己blog寫寫文章，比較自在。
今天PO的這篇文章，實在是激發我的共鳴，因為我的第一隻賺錢策略跟這作者類似，都是用RSI 5分鐘K線寫成的，獲利模式很容易，RSI>70就買、RSI<30就空，再加上一些盤整過濾模式，就很容易獲利，我也的確靠這樣撈到一筆不小的錢，但在2010年時策略表現不佳，就被我踢掉了。我相信目前很多程式交易使用者，手中也有類似的策略。
聽我的勸告，如果你正單純使用這類RSI策略，可能要小心再小心，這個策略只適合波動率較高，而且只適用於連續性走勢較強的非效率市場，美國指數期貨、歐洲期貨、日經等都不太適用，我相信台指期也會漸漸開始失色。這個策略本質邏輯沒有錯，但是在使用上你必須加入更多過濾盤整的技巧。如果你資金部位大，帶著一兩個小策略到世界各期貨市場，總是能找到適用這類策略的市場；但是大多數人的資金與我一樣不足，所以我建議可以思考一些不同的交易戰法，比如說波動率不足時，增加選擇權賣方價差策略等等，相信你會取得不同的成效。
廢話太多了，下面是Horlic版友提供非常好的程式碼。
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主題類別：程式交易
接下來提供讀者FE888的投稿文章。我認為這程式碼看似簡單，其實頗有深度，程式碼為TS2000i。
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主題類別：程式交易
主題：偏態峰態交易策略
作者：FE888
內文介紹：
主題：指數定點及逆勢操作方式
作者：billshe
內文介紹：
使用週期：以3分鐘k線作每日當沖。
進場方法：以0903分的收盤價作基準點，＋9為上關價，－9為下關價，只要盤中收盤過上關價即作多，跌破下關價即作空。例如0903分收盤為7874，則上關價為7883，下關價為7865。
停損方法：若以連3紅過上關價(2連紅過上關下根k棒也是紅k則也算是連3紅)，則以0903分中值為停損點，若是單紅或2連紅過上關價， 則以下關價為停損點。反之亦然。
主題類別：主觀交易
主題：日k短線逆勢策略
作者：smile007
我提供一種短線的思考模式來響應Wen大的這次活動，首先說明一下K線在盤整型態時，通常是3根就見高低點（不需考慮紅黑K，僅觀察高低點），看起來會像下面這個圖示，表示短期市場沒有新的趨勢產生，狹幅上下自然擺動：
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