★IFT指標介紹 @ 程式交易≠Holy Grail

在閱讀本篇文章之前，大家可以先對Fisher Transformation有概念，我擷錄John Elhers的一段文章，內容有一點點數學：
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BziQoX3rXazUMzdlNGZiNjgtZTg2MC00MDdhLWJjNzItMzRjMzdmZDRjY2Zh&hl=en_US

基本上，任何指數甚至指標，都可以經由fisher transformation變成另一個指標，台灣也有地震學相關教授專門是做fisher transformation的。

我所謂的IFT指標係由RSI指標進行轉換，RSI指標為一個在0-100之間震盪的指標，當RSI在30~70之間，可以說指數正在盤整，而當RSI>70就要有指數隨時可能會向上噴出的準備；反之RSI<30就要有指數向下噴出的想法。

若是我把台指期過去11年「RSI指標距離中心點50的距離」的值作一個分析(RSI參數使用9)，可以得到一個漂亮的常態分布如下：

由上圖大概可以知道約有80%的時間，RSI都在30~70中間震盪，在30~70來回震盪的值包括：

上漲趨勢中RSI從70以上落回30~70區間的值。
下跌趨勢中RSI從30以下向上回到30~70區間內的值。
盤整趨勢中RSI在30~70中間來回震盪的值。

可以看出如果我使用RSI同時作為進場或出場的指標，我極有可能被洗出來而且機率還很高；同樣地，我使用RSI作區間操作，在噴出行情時的鈍化來回穿越RSI=70或RSI=30，一樣會造成我損失慘重。
解決方式有二：

順勢程式進場使用RSI(>70找點作多)，出場則另尋方式以避開鈍化。
使用Fisher transformation將大於70及小於30可能發生的值選擇性強化。

有關(A)是很容易做到的，相信程式交易很多人都在用RSI作為順勢程式的出發點，所以我就不多說了；我這裡要做的是(B)。首先我將RSI先鈍化一次，這裡我使用加權平均移動平均線(只是應用在RSI身上而非指數)，鈍化之後，我進行Fisher transformation，其機率分佈很神奇地變成：
這個機率分佈稱為IFT指標，可以看出經過我強化IFT指標大於0.5與小於-0.5將會佔全體的70~80%，若將指標畫在圖中，相較於RSI更能反應趨勢性。

★IFT原始碼：

https://docs.google.com/document/d/1DXhSu5fSkmoIxW7Rh_95p-IqjGIuvbyxbOlLtnLSwv0/edit?hl=en_US